Wie wähle ich die besten Futures -Handelsstrategien aus?

Es gibt viele erfolgreiche Futures -Handelsstrategien.Unter diesen ist keine Strategie nachweislich die beste.Es gibt auch starke mathematische Gründe dafür, dass mehrere Futures -Handelsstrategien gleichzeitig eingesetzt werden.Auch wenn die Bankrolle des Traders nicht groß genug ist, um mit jeweils zwei oder drei Systemen von 12 bis 20 verschiedenen Futures zu handeln, kann er möglicherweise feststellenSchauen Sie sich Handelskapital und Zeit zur Verfügung.Wenn der Händler einen kleinen Anteil hat, z. B. 25.000 US-Dollar, kann der Erfolg am Ende problematisch sein.Die Verwendung eines mechanischen Systems kann seine Chancen noch weiter verringern.Wenn der Händler über ausreichend Geld hat, um seinen Haushalt für ein Jahr zu unterstützen, während er handelt, kann der Tageshandel mit 25.000 USD funktionieren.

Der Händler muss seine eigene Persönlichkeit berücksichtigen.Wenn er wissen muss, wie Handelsentscheidungen getroffen werden, wird ein System außerhalb des Streifens für ihn wahrscheinlich nicht funktionieren.Normalerweise sind sie das, was als „Black -Box“ -Systeme bekannt sind, was bedeutet, dass die Entscheidungsalgorithmen nicht bekannt sind.Wenn er Probleme mit der Aufmerksamkeit oder Entscheidungsfindung hat, hat ein Muster-Rekognitionskombinationsansatz mdash;ein diskretionäres System mdash;passt wahrscheinlich nicht gut in Kombination mit dem Tageshandel.

Wenn die Präferenz eines Händlers in Futures-Handelsstrategien für ein mechanisches System ist, muss er als erstes Backtesting-Strategien anwenden, um sicherzustellen, dass das System rentabel ist.Ein diskretionärer Händler muss jemanden einstellen, um ihn zu trainieren oder sich selbst zu trainieren.Während ein Backtesting nicht etwas ist, das ein diskretionäres System tun kann, kann der Händler bei der Bewertung von Futures -Handelsstrategien viel Praxis tun, was der Händler tun kann, und muss sich den Händlernrand befassen und wie groß der größte Verlust ist.Die Daten, die der Händler generieren muss, sind: Der Prozentsatz der Siege (%W), der Durchschnittsgewinn (AVGW), der durchschnittliche Verlust (AVGL) und der größte Verlust.Der „Edge“ des Händlers entspricht %W*AVGW-(1- %W)*AVGL.Diese Gleichung wird als "mathematische Erwartung" bezeichnet.

Wenn der Rand des Händlers negativ oder sehr klein ist, funktioniert der Handel auf diese Weise nicht.Das durchschnittliche monatliche Einkommen des Händlers wird die Anzahl der Geschäfte pro Monat multipliziert mit seinem Vorsprung sein.Auch hier wird der Betrag des Handelskapitals wichtig sein: Ein Tageshändler mit einem Vorteil von 10 USD pro Handel in drei Geschäften täglich wird durchschnittlich nur 600 USD pro Monat pro Monat sind, wenn er einen Vertrag tägt.Wenn er es sich leisten kann, 10 Verträge zu handeln, beträgt sein durchschnittlicher Gewinn 6.000 USD pro Monat, in vielen Städten genug, um ihn zu unterstützen.System verdient Geld.Es macht keinen Sinn, ein System zu kaufen, das einen großen Gewinn erzielt, wenn man das Kapital fehlt, um es umzusetzen.Nur wenige Menschen können ihre Persönlichkeit so verändern, dass sie in ein Handelssystem entspricht.Ein Handelssystem, das schnelle Entscheidungen erfordert, funktioniert nicht für einen Händler, dessen Entscheidungsprozess sehr methodisch und gründlich ist.Systeme sind billig;Handelskapital ist lieb.Wenn das System nicht funktioniert, werfen Sie es weg und fangen Sie frisch an.