Wie wähle ich die besten Futures-Handelsstrategien aus?
Es gibt viele erfolgreiche Futures-Handelsstrategien. Unter diesen ist nachweislich keine Strategie die beste. Es gibt auch gute mathematische Gründe dafür, mehrere Futures-Handelsstrategien gleichzeitig einzusetzen. Selbst wenn der Bankroll des Händlers nicht groß genug ist, um 12 bis 20 verschiedene Futures mit jeweils zwei oder drei Systemen zu handeln, kann es sein, dass verschiedene Klassen von Futures unterschiedliche Strategien für den Handel mit Futures erfordern.
Die ersten beiden Dinge, die ein Trader beachten muss, sind Handelskapital und verfügbare Zeit. Wenn der Trader einen kleinen Einsatz hat, wie zum Beispiel 25.000 USD, kann der Erfolg am Ende des Tages problematisch sein. Die Verwendung eines mechanischen Systems kann seine Chancen noch weiter verringern. Wenn der Trader genug Geld hat, um seinen Haushalt während des Tradings für ein Jahr zu ernähren, könnte der Tageshandel mit 25.000 USD funktionieren.
Der Händler muss seine eigene Persönlichkeit berücksichtigen. Wenn er wissen muss, wie Handelsentscheidungen getroffen werden, funktioniert ein Standardsystem für ihn wahrscheinlich nicht. In der Regel handelt es sich um sogenannte Black-Box-Systeme, dh die Entscheidungsalgorithmen sind nicht bekannt. Wenn er Probleme mit Aufmerksamkeit oder Entscheidungsfindung hat, ist ein Ansatz der Mustererkennung in Kombination mit Urteilsvermögen - ein Ermessenssystem - wahrscheinlich nicht geeignet, wenn er mit Tagesgeschäften kombiniert wird.
Wenn ein Händler bei Futures-Handelsstrategien ein mechanisches System bevorzugt, muss er zunächst Backtesting-Strategien anwenden, um sicherzustellen, dass das System rentabel ist. Ein diskretionärer Händler muss jemanden einstellen, der ihn ausbildet oder sich selbst ausbildet. Während Backtesting nicht etwas ist, was ein Ermessenssystem tun kann, kann und sollte der Trader viel Übung bekommen.
Bei der Bewertung von Futures-Handelsstrategien muss der Trader den Rand des Traders und die Höhe des größten Verlusts berücksichtigen. Die Daten, die der Händler generieren muss, sind: der Prozentsatz der Gewinne (% W), der durchschnittliche Gewinn (AvgW), der durchschnittliche Verlust (AvgL) und der größte Verlust. Die "Kante" des Händlers entspricht% W * AvgW - (1 -% W) * AvgL. Diese Gleichung wird als "mathematische Erwartung" bezeichnet.
Wenn der Vorteil des Traders negativ oder sehr gering ist, funktioniert der Handel auf diese Weise nicht. Das durchschnittliche monatliche Einkommen des Traders ist die Anzahl der Trades pro Monat multipliziert mit seinem Vorteil. Auch hier ist die Höhe des Handelskapitals wichtig: Ein Daytrader mit einem Vorteil von 10 USD pro Trade über drei Trades pro Tag liegt bei durchschnittlich 600 USD pro Monat, wenn er einen Kontrakt handelt. Wenn er es sich leisten kann, 10 Kontrakte zu handeln, liegt sein durchschnittlicher Gewinn bei 6.000 USD pro Monat, was in vielen Städten ausreicht, um ihn zu unterstützen.
Bei der Auswahl der besten Futures-Handelsstrategien muss ein Trader seine Bankroll und seine Persönlichkeit sowie die Frage berücksichtigen, ob das System Geld verdient. Es hat keinen Sinn, ein System zu kaufen, das einen enormen Gewinn erzielt, wenn man nicht das Kapital hat, um es umzusetzen. Nur wenige Menschen können ihre Persönlichkeit so ändern, dass sie zu einem Handelssystem passen. Ein Handelssystem, das schnelle Entscheidungen erfordert, funktioniert nicht für einen Trader, dessen Entscheidungsprozess sehr methodisch und gründlich ist. Systeme sind billig; Handelskapital ist teuer. Wenn das System nicht funktioniert, werfen Sie es weg und fangen Sie neu an.