Wie wähle ich die besten Futures -Handelsstrategien aus?
Es gibt viele erfolgreiche Futures -Handelsstrategien. Unter diesen ist keine Strategie nachweislich die beste. Es gibt auch starke mathematische Gründe dafür, dass mehrere Futures -Handelsstrategien gleichzeitig eingesetzt werden. Auch wenn die Bankrolle des Händlers nicht groß genug ist, um mit jeweils zwei oder drei Systemen von 12 bis 20 verschiedenen Futures zu handeln, kann er feststellen, dass verschiedene Klassen von Futures unterschiedliche Futures -Handelsstrategien benötigen. Wenn der Händler einen kleinen Anteil hat, z. B. 25.000 US-Dollar, kann der Erfolg am Ende problematisch sein. Die Verwendung eines mechanischen Systems kann seine Chancen noch weiter verringern. Wenn der Händler ein Jahr lang genügend Geld hat, um seinen Haushalt zu unterstützen, kann der Tag mit 25.000 USD funktionieren.
Der Händler muss seine eigene Persönlichkeit berücksichtigen. Wenn er wissen muss, wie Handelsentscheidungen getroffen werden, wird ein System außerhalb des Schalenes für ihn wahrscheinlich nicht funktionieren. TypiCally sind das, was als „Black Box“ -Systeme bekannt ist, was bedeutet, dass die Entscheidungsalgorithmen nicht bekannt sind. Wenn er Probleme mit der Aufmerksamkeit oder Entscheidungsfindung hat, passt ein Muster-Recognition-Combining-mit -urteilsansatz-ein diskretionäres System-in Kombination mit dem Tageshandel wahrscheinlich nicht gut.
Wenn die Präferenz eines Händlers für Futures -Handelsstrategien für ein mechanisches System bestimmt ist, muss er als erstes Backtesting -Strategien anwenden, um sicherzustellen, dass das System rentabel ist. Ein diskretionärer Händler muss jemanden einstellen, um ihn zu trainieren oder sich selbst zu trainieren. Während Backtesting nicht ein diskretionäres System kann, kann und sollte es viel Übung machen, was der Händler tun kann und sollte.
Bei der Bewertung von Futures -Handelsstrategien muss der Händler den Rand des Händlers untersuchen und wie groß der größte Verlust ist. Die Daten, die der Händler generieren mussE der Siege (%W), des Durchschnittsgewinns (AVGW), des durchschnittlichen Verlusts (AVGL) und der größte Verlust. Der „Edge“ des Händlers entspricht %W*AVGW-(1- %W)*AVGL. Diese Gleichung wird als „mathematische Erwartung“ bezeichnet.
Wenn der Rand des Händlers negativ oder sehr klein ist, funktioniert der Handel auf diese Weise nicht. Das durchschnittliche monatliche Einkommen des Händlers wird die Anzahl der Geschäfte pro Monat multipliziert mit seinem Vorsprung sein. Auch hier wird die Höhe des Handelskapitals wichtig sein: Ein Tages Trader mit einem Vorteil von 10 USD pro Handel in drei Geschäften täglich wird durchschnittlich nur 600 USD pro Monat pro Monat sind, wenn er einen Vertrag handelt. Wenn er es sich leisten kann, 10 Verträge zu handeln, beträgt sein durchschnittlicher Gewinn 6.000 US -Dollar pro Monat, in vielen Städten genug, um ihn zu unterstützen.
Bei der Auswahl der besten Futures -Handelsstrategien muss ein Händler seine Bankroll und seine Persönlichkeit berücksichtigen und ob das System Geld verdient. Es macht keinen Sinn, ein System zu kaufen, das einen großen Gewinn erzielt, wenn man das Kapital fehlt, um es umzusetzen. Nur wenige Menschen können ihre Persönlichkeit verändern, um zu einem TRA zu passenDing -System; Ein Handelssystem, das schnelle Entscheidungen erfordert, funktioniert für einen Händler nicht, dessen Entscheidungsprozess sehr methodisch und gründlich ist. Systeme sind billig; Handelskapital ist lieb. Wenn das System nicht funktioniert, werfen Sie es weg und fangen Sie frisch an.