Was ist ein Bank Stresstest?
Ein Bank-Stresstest ist im Wesentlichen ein Modell oder eine Simulation zukünftiger Ereignisse, die zeigen, wie gut ein Institut mit Veränderungen in der Finanzlandschaft umgehen kann. Diese Tests sollen häufig aufzeigen, wie sich prognostizierte oder mögliche Änderungen auf eine Organisation auswirken können, in der Regel basierend auf einer Reihe von Faktoren und Testkriterien. Ein Bank-Stresstest kann mehrere Szenarien und Tests umfassen, die auf praktischen Aspekten basieren, einschließlich realistischer Tests und Tests im schlimmsten Fall. Während eine Bank einen Test für sich selbst durchführen kann, führen Finanzaufsichtsbehörden und Regierungsinstitutionen diese Tests auch in größerem Maßstab durch, um festzustellen, wie mehrere Systeme mit einer Krise umgehen können.
Der Zweck eines Bank-Stresstests besteht darin, ein Ereignismodell zu erstellen, um festzustellen, wie gut Gruppen in einer bestimmten Situation funktionieren können. Stresstests beziehen sich im Allgemeinen auf jede Art von Test, der ein Ereignis von Intensität simuliert, um zu sehen, wie gut Systeme während dessen funktionieren können. Bei der Erstellung eines Bankenstresstests prüfen die Verantwortlichen in der Regel eine Reihe von Möglichkeiten für finanzielle Situationen. Unter Verwendung von Informationen über die Bank wird eine Simulation erstellt, in der zukünftige Änderungen berücksichtigt werden, um festzustellen, wie gut sie mit dieser Situation umgehen können.
Ein Bank-Stresstest soll in der Regel einige verschiedene Szenarien erstellen, um zu verstehen, mit welchen Situationen ein Unternehmen umgehen kann. Finanzanalysten, die zum Beispiel einen Test durchführen, werden wahrscheinlich prognostizierte Wirtschaftsprognosen verwenden und sehen, wie gut die Bank mit dieser Situation umgehen könnte. Schwerwiegendere oder schlimmere Möglichkeiten können dann genutzt werden, um zusätzliche Tests zu erstellen, die eher einem „Worst-Case-Szenario“ ähneln. Wenn ein Institut diese Art von katastrophalem Bankenstresstest bestehen kann, ist dies wahrscheinlich möglich sollte das Testmodell Realität werden.
Analysten können einen Bank-Stresstest für ein bestimmtes Institut durchführen und dabei Daten zum aktuellen Status verwenden. Ein Großteil dieser Art von Tests wird nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern von einer Organisation verwendet, um mögliche Vorgehensweisen für sie zu ermitteln. Ein Bankenstresstest kann auch von einer Regierungsorganisation durchgeführt werden, insbesondere von einer, die für ein bestimmtes Land für die Beaufsichtigung und Regulierung des Bankwesens zuständig ist.
Bei größeren Tests werden häufig Daten aus mehreren Banken und ein robusteres Modell verwendet, um eine umfassende Analyse durchzuführen. Solche Tests sind schwierig und möglicherweise ungenauer als die für einzelne Institute, bieten jedoch einen besseren Überblick über die Finanzterminkontrakte. Diese Tests werden häufig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sollen das Vertrauen in ein Wirtschaftssystem stärken und bestimmten Banken zeigen, dass Verbesserungen erforderlich sind.