Was ist ein Risiko?
als Messung des Marktrisikos durch verschiedene Arten von Finanzinstituten verwendet, beinhaltet ein Risikowert die maximale Menge an Verlust, die mit einer bestimmten Investitionsmöglichkeit erwartet wird. Der Wert von Risiko wird unter Verwendung von drei grundlegenden Komponenten oder Parametern berechnet, die alle als solide wirtschaftliche Indikatoren angesehen werden. Die Bestimmung eines Risikogwerts ist eine gängige Praxis und wird häufig als Teil des Prozesses der Vorhersage des schlimmsten Falles verwendet, das mit einer bestimmten Sicherheit innerhalb eines bestimmten Zeitraums auftreten wird. Der erste Faktor hat mit dem Zeitraum zu tun, in dem das Finanzinstitut an der Sicherheit festhalten muss. Dieser Faktor wird manchmal als Zeithorizont bezeichnet und hilft, den Zeitrahmen für die Projektion auf die Leistung festzulegen. Ein Zeithorizont kann ab einer Zeit von vierundzwanzig Stunden und einer aufeinanderfolgenden Zeit von zehn Tagen reichen, oder bis zu einem Kalenderjahr. Der bevorzugte Zeithorizont hängt häufig von der Art des Finanzinstituts ab, das die Strategie anwendet. Beispielsweise können die Kreditgeber sich dafür entscheiden, einen Wert von einem Wert zu bestimmen, der auf einem Zeitraum von einem Jahr basiert, da dies dem Kreditgeber hilft, das potenzielle Risiko bei der Ausweitung der Kredite an den Anleger zu bestimmen.
Ein zweiter Faktor bei der Ermittlung eines Risikogwerts ist das Konfidenzniveau. Im Wesentlichen ist das Konfidenzniveau die Zeit innerhalb des Zeithorizonts, in dem die Sicherheit nicht erwartet wird, dass sie den maximalen Verlust erreicht und übersteigt. Relativ hohe Konfidenzniveaus zeigen, dass die Volatilität der Investition etwas begrenzt ist und eine angemessene Erwartung eines stabilen Wachstums besteht. Das Konfidenzniveau wird normalerweise nicht direkt auf Markttrends eingehen, obwohl dieser Faktor im Gesamtprozess berücksichtigt wird.
Der dritte Parameter oder der Grundfaktor foder das Eingehen eines Risikos zu tun hat, um sich für die Einheit der Währung zu begleichen, die in der Berechnung verwendet werden soll. Dies mag wie ein relativ unwichtiger Faktor erscheinen. Die Wahl der Währung ist jedoch sehr wichtig, um die Leistung der Sicherheit für den zitierten Zeitraum zu verstehen und zu projizieren. Volatilitäten sowie Standard- oder erwartete Abweichungen von der Projektion sowie erwartete und unerwartete Defiziten werden direkt durch Änderungen der Leistung einer bestimmten Währung auf dem offenen Markt beeinflusst. Daher ist die Verwendung einer Währung, von der erwartet wird, dass sie für die Dauer des Zeithorizonts relativ stabil ist.
Der Punkt eines Risikos geht auf das Anlageportfolio zurück. Investition ist ein Prozess, der erwartet wird, dass er weitaus häufiger Einnahmen erzielt als einen Verlust. Durch die ordnungsgemäße Berechnung eines Risikos kann dazu beitragen, dass niedrigere Portfolioverluste und die Positionierung des Portfolios zur Gewährung einer höheren Rendite helfen.