¿Qué es una pérdida dada por incumplimiento?
Pérdida dada Medidas por incumplimiento El monto de la pérdida sufrida por un banco cuando uno de sus deudores no reembolsa un préstamo. Esta cantidad no se mide automáticamente en términos de la cantidad de dinero que no se pagan, porque el banco puede tener garantías que pueden mitigar la pérdida. Como este es el caso, los bancos a menudo miden la pérdida dada por incumplimiento, o LGD, como un porcentaje de la pérdida en comparación con la cantidad de exposición potencial a la pérdida. Los bancos generalmente se preocupan por la LGD general de todos sus préstamos combinados en lugar de preocuparse por ello en base a préstamo por by-loan.
Teniendo en cuenta la gran cantidad de préstamos otorgados por un banco en cualquier momento, la posibilidad siempre existe que algunas de esas personas o entidades a las que se prestó el dinero podría sufrir circunstancias que no les permitan pagar ese dinero. Aunque este es un hecho de la vida en el negocio bancario, los bancos aún deben tener en cuenta estas pérdidas y asegurarse de que esas pérdidas no dan una abolladura demasiado grande en sus operaciones. Pérdida GEl valor predeterminado es una forma de medir estas pérdidas.
El concepto crucial de pérdida dado el incumplimiento es el entendimiento de que los incumplimientos no se pueden medir simplemente en términos de la cantidad de dinero que se prestó originalmente. Casi todos los préstamos que un banco otorga exige que el prestatario presente la garantía. Esto puede venir en forma de bienes raíces comerciales o residenciales, un negocio que el prestatario podría poseer u otros activos que el banco podría requerir como seguro contra un incumplimiento. Por lo tanto, rara vez hay un caso en el que un banco pierda la totalidad de su préstamo.
Para un ejemplo simplificado, imagine que un banco presta a una compañía $ 1,000,000 de dólares estadounidenses (USD). La compañía coloca el edificio que es su base de operaciones, valorada en $ 750,000 USD, arriba como garantía para asegurar el préstamo. Si la compañía se queda antes de que pueda hacer cualquiera de los pagos de préstamos, el banco puede recuperar parte de su capital tomando posesión del edificio. Por lo tanto, la pérdida dada por incumplimiento en esta situación particular sería el $ 1,000,000 USD menos $ 750,000 USD, produciendo $ 250,000 USD, o el 25 por ciento del préstamo original.
Es importante tener en cuenta que cada banco usa su propia fórmula específica para determinar la pérdida dada el incumplimiento. Cada banco tiene en cuenta el rango de garantía que permite, los detalles de su clientela, su posición en el mercado y otros factores específicos del sitio para calcular cuánto porcentaje de pérdida es aceptable. Este porcentaje generalmente se mide en términos de la totalidad de pérdidas y exposición del banco cuando se miden todos los préstamos.