Quels sont les différents types de cours d'ingénierie financière?
Les cours d'ingénierie financière sont généralement proposés dans le cadre d'un programme de maîtrise pour les étudiants intéressés par une carrière dans la finance. La condition préalable à l’entrée dans un programme est souvent un baccalauréat dans une discipline qui implique des mathématiques de haut niveau, telles que la physique, l’informatique, l’économie ou le génie. Les programmes d'ingénierie financière au niveau de la maîtrise durent généralement un an et les candidats retenus peuvent souvent obtenir un doctorat après avoir terminé leurs études. Un ingénieur financier peut rechercher une carrière dans le négoce d'actions, l'analyse des dérivés ou la gestion des risques financiers. Ils peuvent également travailler en tant qu'analystes quantitatifs dans des sociétés de sociétés financières.
Les thèmes des dérivés, de la gestion financière et des théories mathématiques financières de haut niveau sont généralement abordés dans les cours d’ingénierie financière. Les cours sur les dérivés comprennent généralement l’étude des dérivés de prix et de couverture, des devises, des produits de base et des dérivés de taux d’intérêt. Les cours de gestion financière enseignent souvent à l'étudiant les processus de prise de décision au sein des entreprises, les problèmes de liquidité et de volatilité et les dividendes. Les cours de mathématiques financières comprennent souvent des statistiques et des probabilités, des théorèmes financiers, des équations différentielles stochastiques et la réplication de stratégies de négociation. Le calcul, les probabilités et la programmation informatique dans un langage de haut niveau sont souvent des préalables pour les cours d'ingénierie financière, en plus des sciences économiques et comptables.
Les cours d'ingénierie financière deviennent souvent plus spécialisés dans la seconde moitié d'un programme de maîtrise. Les classes peuvent inclure des dérivés avancés, des marchés de titres à revenu fixe, des analyses de séries chronologiques et des questions juridiques dans le domaine de l'ingénierie financière. L’étude des marchés des titres à revenu fixe peut inclure la fixation du prix des obligations, les risques de crédit et différentes méthodes d’évaluation. L’analyse des séries temporelles est l’étude de divers modèles économiques permettant de faire des prévisions sur le marché. L'étude des aspects juridiques de l'ingénierie financière est souvent importante en raison de l'évolution de la réglementation et des problèmes de conformité liés aux dérivés, à la surveillance du risque et aux lois sur la divulgation d'informations.
Afin de compléter des cours d'ingénierie financière pour une maîtrise, les étudiants sont souvent tenus de mener à bien une étude de travail, un stage ou un projet sur site. Celles-ci durent généralement plusieurs semaines et peuvent être complétées en groupe ou individuellement par l'étudiant. Le stage ou le projet met généralement l’accent sur l’application de concepts mathématiques au sein du domaine financier, et les étudiants sont souvent placés dans des entreprises financières de premier plan pour ces projets. Le dernier cours pour les étudiants est souvent un projet de maîtrise lié à l'ingénierie financière. L'étudiant devra souvent démontrer sa maîtrise des outils et modèles financiers qu'il a étudiés au cours du programme de maîtrise.