Quels sont les meilleurs conseils pour Backtesting Forex?
Un commerçant cherchant à tester un nouveau système commercial devrait idéalement utiliser un logiciel de backtest forex. Le meilleur logiciel devrait permettre au trader de charger facilement des données d’historique, d’organiser ses graphiques selon ses préférences, d’utiliser plusieurs périodes, d’enregistrer des tests, de les réviser, etc. Le trader doit comprendre que divers facteurs sont susceptibles de provoquer un écart entre les performances des tests d'arrière-plan et les performances réelles de la stratégie dans des situations de négociation en temps réel. Par conséquent, le trader doit faire preuve de prudence et utiliser des méthodes de trading appropriées, gérées par le risque, tout en effectuant des backtests et des transactions en direct.
Un opérateur de change peut acheter un logiciel simplement dédié au backtest forex. Alternativement, le commerçant peut éviter les coûts inutiles en utilisant celui fourni par un courtier de forex qu'il utilise ou compte utiliser, car la plupart d'entre eux fournissent des plates-formes de négociation permettant d'effectuer des backtests sur le forex. Le logiciel automatisé signifie que l'approche manuelle taxante pratiquée par certains commerçants n'a pas besoin d'être utilisée. Le commerçant doit s’assurer que le logiciel dispose de toutes les fonctionnalités qu’il souhaite utiliser dans le trading en direct, telles que des calendriers différents et divers types de graphiques.
Le commerçant peut choisir d'utiliser une analyse fondamentale ou technique, voire les deux, tout en effectuant un backtest de sa stratégie. Fondamentalement, par exemple, le trader peut décider de vendre le dollar américain chaque fois que la Réserve fédérale américaine réduit ses taux d’intérêt ou injecte plus d’argent dans l’économie, car la monnaie risque de perdre de la valeur. Techniquement, par exemple, dans une forte tendance haussière à chaque fois qu'une paire, telle que le dollar américain par rapport au franc suisse, recule et atteint la moyenne mobile à 10 jours, le trader peut placer un ordre d'achat dès qu'il reprend à la hausse.
Il doit également se méfier du sentiment et du comportement du marché et de sa propension capricieuse. Cette tendance erratique du marché peut souvent invalider certains aspects de la stratégie de négociation testée de l’investisseur. C'est pourquoi il ou elle devrait garder la stratégie souple et ouverte aux ajustements appropriés. De plus, la gestion des risques est fortement conseillée et peut éventuellement être réalisée en prenant l'habitude d'utiliser des stop loss et des objectifs de profit. En outre, l'investisseur ne doit pas risquer une quantité importante de son capital de négociation. En règle générale, risquer plus de 3% de l'argent du compte de trading peut éventuellement avoir des effets néfastes.
Lors de la réalisation de l’arrière-test de change, la disposition du trader peut différer de celle de la négociation en direct. Cela peut potentiellement produire des résultats douteux, dans une situation réelle, car la psychologie du trader est susceptible d'une décision irrationnelle lorsque de l'argent réel est en jeu. Par conséquent, l’investisseur devrait donc développer une conscience de soi, puis s’efforcer de maîtriser ses émotions. Cela lui permettra d'observer le marché avec un œil impartial et de se comporter aussi systématiquement que possible dans les deux situations.