Qu'est-ce qu'une dérivée de flux?
Une dérivée de flux est un type spécial de dérivé sécurisé qui utilise le processus de levier maximal pour réaliser potentiellement de très grands gains financiers avec de petits mouvements dans la valeur d'un marché. Contrairement à d'autres dérivés qui peuvent être basés sur tout, des contrats à terme sur le riz aux fonds échangés (ETF), la dérivée de flux est basée sur le mouvement de la valeur dans le trading des devises liées à un ensemble d'actifs. Le marché du trading électronique international de la monnaie est connu sous le nom de marché des changes (Forex). Il existe plusieurs types d'instruments financiers dérivés de flux, y compris l'option de vanille, l'option de barrière ou la vague, et autres. Tous les instruments dérivés de débit sont définis sur la hausse ou la baisse des valeurs dans les fluctuations des taux de change pour les devises.
La plate-forme de trading de devises pour la dérivée de flux est un mouvement rapide, car les dérivés sont échangés en temps réel. Normalement, un investisseur dans les actions traditionnelles qui consacre une commande d'achat ou de vente doit attendre un CERTain de temps avant la commande de la commande, en fonction du volume de négociation et d'autres facteurs. Avec une dérivée de flux, l'ordre est passé automatiquement et les spéculateurs prennent des positions sur la hausse ou la baisse des valeurs avec l'instrument financier.
Une position ponctuelle avec un dérivé de flux est un accord entre un acheteur et un vendeur où une devise est égalée à une autre et une date spécifique pour le commerce est fixée. Les positions ponctuelles en 2010 étaient suffisamment populaires pour tenir compte de plus d'un tiers de tous les échanges qui se déroulent sur Forex. Les positions au comptant sont toujours prêtes à avoir lieu deux jours après la conclusion de l'accord, à l'exception d'une poignée de devises comme le dollar américain et le rouble russe qui négocient le tout prochain jour ouvrable.
Les attaquants sont un autre type de position dérivée de débit. Ces instruments ont des dates ouvertes que les parties commerciales elles-mêmes ont réglées, qui peuvent être de jours àDes années plus tard. Une fois la date fixée, la transaction est terminée à cette date, quelle que soit la façon dont les valeurs de devise ont changé dans l'intervalle.
Les positions de trading d'options sont un autre type de spéculation sur la change. Les propriétaires d'options ne sont pas obligés de les échanger à la date prédéfinie, à partir d'où provient le terme. Étant donné que les options sont plus flexibles que les autres types de dérivés de flux, ils expliquent la majeure partie de la négociation sur l'échange de forex et impliquent beaucoup plus de liquidités pour le mouvement des actifs en espèces.