Qu'est-ce qu'un graphique de la moyenne mobile?
Un graphique à moyenne mobile est utilisé pour évaluer la stabilité d'un processus. Il est utilisé dans divers domaines, y compris la construction et la fabrication, pour analyser des mouvements mineurs et des variations de processus sur une période donnée. Les cartes de contrôle de moyenne mobile sont un outil technique essentiel pour la plupart des négociants en actions et en matières premières qui les utilisent pour identifier les tendances et les retournements de marché. Les traders se basent également sur ces graphiques pour déterminer les zones de support et de résistance d'un actif et pour définir des stop-pertes. Les deux méthodes les plus courantes pour créer des moyennes mobiles de graphique sont la méthode de la moyenne mobile simple et la méthode de la moyenne mobile exponentielle.
Des données variables, telles que le coût, le temps et le prix, sont utilisées pour calculer les points qui seront tracés sur le graphique à moyenne mobile. La méthode de la moyenne mobile simple calcule la moyenne, ou la moyenne d'un ensemble de points de données. Cela peut être démontré dans le négoce d'actions et de matières premières en utilisant une série de cours de clôture pour créer un graphique de moyennes mobiles simples sur 30 jours.
Les cours de clôture des 30 derniers jours de bourse sont additionnés et divisés par 30. La réponse obtenue est ensuite tracée sur le graphique de la moyenne mobile. Le point suivant entré sur la carte de contrôle de la moyenne mobile est calculé en supprimant le cours de clôture le plus ancien et en ajoutant les données les plus récentes. Lorsque les données tracées sur le graphique sont connectées, une courbe de lissage commence à se former. Le premier jour de ce graphique à moyenne mobile simple commence à partir du trentième jour.
La moyenne mobile simple est connue comme un indicateur retardé, car les prix suivent la tendance. Les commerçants ont tendance à ne recourir à cet outil technique que lorsque les prix du marché évoluent dans une direction établie, à la hausse ou à la baisse. Les moyennes mobiles simples ne sont pas aussi fiables sur les marchés en mouvement latéral. Certains traders compensent cette faiblesse en créant des graphiques à moyenne mobile utilisant la méthode de la moyenne mobile exponentielle.
Le graphique à moyenne mobile exponentielle affiche un mouvement plus proche de la direction de la tendance dominante. Cela est possible car la formule de calcul d'une moyenne mobile exponentielle, plus complexe, donne un poids supplémentaire au prix le plus récent, ou à la variable la plus récente. En attribuant une pondération supplémentaire au prix récent, le graphique à moyenne mobile exponentielle affichera des données démontrant une réponse plus précise au changement de prix par rapport à un graphique à moyenne mobile simple. Étant donné que la pondération est déterminée par la période utilisée pour calculer le graphique, moins de pondération est appliquée pendant des périodes plus longues et inversement. Pour le graphique mobile moyen sur 30 jours, la pondération au dernier prix peut être de 7,52%, contre 18,75% pour un graphique à moyenne mobile sur 10 jours.