Qu'est-ce que la modélisation actuarielle?
La modélisation actuarielle est le nom d'un ensemble de techniques utilisées dans le secteur des assurances. Ces modèles sont composés d’équations qui représentent le fonctionnement des sociétés d’assurance, en tenant compte des probabilités des événements couverts par les polices et des coûts que chaque événement présente pour la société. Ils aident les entreprises à choisir les politiques à adopter et à fixer les primes en fonction des demandes projetées qu’elles devront payer. Ils sont importants parce que les compagnies d’assurance les utilisent pour garder les compagnies solvables; les modèles prédisent les fonds que les entreprises vont devoir débourser pour qu'ils sachent combien d'argent ils doivent dépenser pour couvrir leurs coûts.
Les compagnies d'assurance sont des organisations qui permettent aux souscripteurs de partager les risques les uns avec les autres. La société reçoit des paiements, appelés primes, en échange de la garantie qu'elle donnera de l'argent au titulaire de la police lorsque survient un événement déterminé. En fait, tous les souscripteurs divisent le coût des événements survenus au cours de chaque période afin que personne ne soit tenu de payer la totalité de la dépense.
Un actuaire est une personne qui travaille pour une compagnie d’assurance et s’assure que celle-ci prélève suffisamment de primes pour couvrir les frais généraux et les réclamations des souscripteurs. Les actuaires utilisent des approches scientifiques combinant la théorie des probabilités, la théorie économique et d'autres disciplines. Ils utilisent des hypothèses comportementales dérivées de ces théories pour créer des systèmes d'équations qui représentent les événements qui se produisent dans le monde réel. Cette pratique s'appelle la modélisation actuarielle.
Les deux types de base de modèles utilisés dans la modélisation actuarielle sont les modèles déterministes et les modèles stochastiques. Les modèles déterministes sont les plus simples des deux et ils ont été les premiers à être utilisés. Ils utilisent des estimations de probabilités pour chaque événement et prévoient le nombre d'événements qui se produiront réellement en fonction de ces estimations. Les modèles stochastiques permettent plus de hasard, mais ils nécessitent plus de puissance de calcul. Un ordinateur simule des événements sur des centaines ou des milliers de fois et, en fonction des résultats de ses simulations, il prédit le nombre d'événements.
Le type de modèle utilisé importe peu si l'actuaire ne dispose pas d'informations fiables sur les événements qu'il prévoit. Dans la modélisation actuarielle, la probabilité de chaque événement et les équations décrivant le comportement des personnes sont essentielles au succès du modèle. Les actuaires révisent constamment les modèles afin d’obtenir de meilleures prévisions.