Qu'est-ce que la finance quantitative appliquée?
La finance quantitative appliquée est un moyen de déterminer les tendances utilisées pour décider si un investissement en vaut la peine. Cette branche de l'économie utilise des chiffres réels provenant de sociétés réelles pour prendre des décisions qui auront un impact direct sur les bénéfices et les investissements. Les autres formes de financement sont souvent séparées des chiffres fixes ou de l’impact direct sur les décisions. En conséquence, les informations utilisées et les décisions prises par les économistes en finance quantitative appliquée sont souvent une priorité très élevée pour le secteur d’investissement d’une entreprise.
Le monde économique est divisé de plusieurs manières. L'une des divisions les plus fondamentales est entre quantitatif et qualitatif. Quantitative fait référence à l’utilisation de chiffres précis comme points d’analyse, tels que le revenu d’une entreprise sur une période donnée ou le nombre de produits spécifiques vendus en décembre. Qualitative est l'exact opposé; il se concentre sur les actifs incorporels, en examinant leur impact sur la situation dans son ensemble. Par exemple, un facteur qualitatif serait le niveau de bonheur des travailleurs et son impact sur la productivité.
Une autre des principales divisions est entre l’économie appliquée et l’économie pure. Les études pures portent sur la manière dont l’argent, les systèmes commerciaux et l’industrie s’affectent et sur le monde qui les entoure. Ces études utilisent rarement des données du monde réel et n'apportent pas de réponses définitives aux situations existantes. L'économie appliquée utilise directement des données réelles pour examiner la situation dans le monde. Ces études examinent la rentabilité, les tendances à long terme et les cycles du marché afin de prédire ce qu'il adviendra du marché à l'avenir.
Parmi les divisions ci-dessus, la signification fondamentale de la finance quantitative appliquée est claire; c'est une méthode d'utilisation de nombres concrets pour examiner des situations réelles. Ce type d’économie concerne principalement deux domaines: la fixation du prix des produits dérivés et le calcul de la rentabilité. Ces deux domaines représentent une part considérable des investissements, ce qui signifie que la finance quantitative appliquée est utilisée d’une certaine manière pour la plupart des transactions d’investissement.
La tarification des produits dérivés est généralement le plus simple des principaux domaines de la finance quantitative appliquée. Un dérivé est un actif qui tire sa valeur d'un autre actif. Par exemple, une option d'achat d'actions n'a aucune valeur par elle-même; toute sa valeur est liée au stock mentionné dans l'option. Dans ce cas, la finance quantitative appliquée est utilisée pour voir la valeur de base de l’actif sous-jacent et pour décider de l’évolution de cette valeur au fil du temps. Une valeur est ensuite attribuée au dérivé qui représente la vue de ce qui se passera dans le futur.
La rentabilité est un peu plus complexe. Dans ce cas, la finance quantitative appliquée tente de voir les tendances à long terme et à court terme à la fois avec l’actif étudié et avec le marché lui-même. Il peut ensuite déterminer, en fonction des tendances passées, la valeur de l'actif dans le futur. Cette valeur est comparée à la valeur actuelle afin de déterminer si l’actif vaut la peine d’être investi.