Qu'est-ce que les tests de retour?
Les tests de retour sont une stratégie de trading qui implique la tâche d'analyser les données historiques liées à l'opportunité d'investissement. Les résultats de l'enquête sont ensuite comparés à l'état actuel de l'investissement. Il s'agit de déterminer s'il existe des indications de tendances favorables. Voici quelques informations sur le fonctionnement des tests de retour, pourquoi il est important de travailler avec des données précises, et ce qui peut se produire si les tests de dos sont mal effectués.
L'une des principales choses à comprendre sur les tests de retour est que le processus repose beaucoup sur l'exécution de simulations. Bien qu'il ne soit pas inhabituel qu'un investissement soit passé à travers une série de simulations basées sur le nombre d'actions achetées ou vendues, le concept va un peu plus profondément avec les tests de dos. Les simulations sont non seulement exécutées en fonction de l'état actuel des performances des actions ou des actions; Les simulations sont également gérées sur la performance passée de l'investissement. Cet effort supplémentaire de prédire les cycles de trading et le niveau de performances basé sur le statut passé est ensuite appliqué au statut actuel de l'investissement.
Le point de test du dos est de voir s'il y avait des ensembles de circonstances similaires dans le passé qui sont applicables à l'état actuel de l'investissement. Dans l'affirmative, cela peut être un indicateur fort de l'endroit où l'investissement est susceptible de se déplacer à l'avenir. Cela est particulièrement vrai si la combinaison de données et de simulations passées indique que l'investissement a été dans un état similaire à plusieurs reprises dans le passé et a eu tendance à se déplacer dans une direction particulière dans la majorité des simulations.
L'un des dangers de la réalisation des tests de retour est que la fiabilité des résultats est directement liée à la qualité des données historiques utilisées pour exécuter les simulations commerciales. Des données incorrectes ou incomplètes rendront rapidement toute tentative de test de dos sans valeur. Il est également important de ne pas tenir compte de aucun aspect deLa performance passée de l'investissement, même si le détail peut sembler inoffensif. Plus les données sont utilisées et détaillées pour effectuer les tests de dos, mieux les simulations indiquent une conclusion viable sur la façon dont l'investissement se négociera à l'avenir.
Les tests de dos ne sont pas un exercice qui peut être effectué en cinq minutes ou moins. De plus, la quantité de détails qui doit être appliquée peut être étendue. Pour les personnes qui veulent une réponse rapide et qui ne sont pas intéressées à patauger dans la documentation antérieure sur le niveau de performance, les tests de dos peuvent sembler beaucoup de problèmes pour très peu de retour. Pourtant, en cas d'investissement majeur, prendre le temps de s'engager dans des tests de dos est un moyen de s'assurer que l'investissement est solide, et susceptible de croître à l'avenir.