Qu'est ce que le Back Testing?
Le back testing est une stratégie de trading qui consiste à analyser des données historiques relatives à l'opportunité d'investissement. Les résultats de l'enquête sont ensuite comparés à l'état actuel de l'investissement. Cela permet de déterminer s’il existe des indices de tendances favorables. Vous trouverez ci-dessous des informations sur le fonctionnement des tests antérieurs, sur l'importance de travailler avec des données précises et sur ce qui peut arriver si les tests sont mal effectués.
L'un des éléments clés à comprendre à propos des tests en amont est que le processus repose beaucoup sur l'exécution de simulations. Bien qu'il ne soit pas inhabituel qu'un investissement soit réalisé à l'aide d'une série de simulations basées sur le nombre d'actions achetées ou vendues, le concept va un peu plus loin avec des tests en arrière. Non seulement les simulations sont-elles exécutées en fonction de l'état actuel du stock ou de ses performances; des simulations sont également effectuées sur les performances passées de l'investissement. Ce kilomètre supplémentaire de prévision des cycles de négociation et des niveaux de performance basés sur le statut passé est ensuite appliqué au statut actuel de l'investissement.
Le but ultime est de vérifier si, dans le passé, des situations similaires étaient applicables à l’état actuel de l’investissement. Si tel est le cas, il peut s’agir d’un indicateur fort de la probabilité que l’investissement se déplace à l’avenir. Cela est particulièrement vrai si la combinaison de données antérieures et de simulations indique que l'investissement a été dans un état similaire à plusieurs reprises dans le passé et qu'il a eu tendance à aller dans une direction particulière dans la majorité des simulations.
Un des dangers de la vérification arrière est que la fiabilité des résultats est directement liée à la qualité des données historiques utilisées pour exécuter les simulations commerciales. Des données incorrectes ou incomplètes rendront rapidement inutile toute tentative de réépreuve. En outre, il est important de ne négliger aucun aspect de la performance passée de l'investissement, même si les détails peuvent sembler anodins. Plus les données utilisées pour effectuer le back-test sont complètes et détaillées, plus il est probable que les simulations aboutissent à une conclusion viable quant à la manière dont l'investissement sera négocié à l'avenir.
Les tests de dos ne sont pas un exercice qui peut être effectué en cinq minutes ou moins. En outre, la quantité de détails à appliquer peut être considérable. Pour les personnes qui souhaitent une réponse rapide et ne sont pas intéressées par la documentation précédente sur le niveau de performance, les tests du dos peuvent sembler très pénibles pour un très faible retour. Néanmoins, dans le cas d’un investissement important, prendre le temps de procéder à des contrôles a posteriori est un moyen de s’assurer que l’investissement est judicieux et susceptible de croître à l’avenir.