Qu'est-ce que la finance mathématique?
La finance mathématique est un domaine de mathématiques appliquées qui utilise des situations financières réelles pour déterminer des modèles de tarification et des valeurs de ressources. C'est l'opposé de l'étude théorique de l'économie financière. En pratique, un économiste financier étudiera un phénomène et proposera des exemples théoriques de son application dans le monde réel. Une personne du domaine de la finance mathématique prendrait cette théorie pour l’appliquer à des situations réelles afin de tirer de la valeur ou d’obtenir des informations générant des bénéfices.
L’étude de la finance mathématique a commencé au début des années 1900, mais le domaine n’a vraiment décollé que de nombreuses années plus tard. Les premières utilisations de la finance mathématique ont permis de générer des portefeuilles d’actions, une pratique encore utilisée de nos jours. À la fin du XXe siècle, les scientifiques ont commencé à utiliser la science pour modéliser des marchés entiers. Cette pratique a abouti au ralentissement économique drastique du début du 21ème siècle et à un œil au beurre noir pour la science.
La science de la finance mathématique étudie la théorie économique telle qu’elle s’applique à l’économie réelle. Cela s'applique à toutes les formes d'économie, du cours des actions d'une seule entreprise à un marché économique complet. Puisque le domaine théorique de l'économie financière continue de générer des théories sur l'ensemble du domaine, la finance mathématique continue de trouver de nouvelles possibilités d'application.
À petite échelle, cette science est bien adaptée à la constitution de portefeuilles d'actions. À l'aide d'un modèle mathématique de base, il est possible de collecter un groupe d'actions présentant un ratio gain / perte très élevé. Cela signifie que même si certaines actions peuvent perdre et que certaines peuvent stagner, tout le portefeuille gagne de l'argent.
Avant la finance mathématique, la méthode exceptionnelle pour constituer un portefeuille était simple: trouver des actions à rendement élevé. Cette pratique présentait un inconvénient majeur: bien qu’elle fournisse un revenu, elle n’aide pas les petites entreprises. Étant donné que les petites entreprises innovent beaucoup, le cours de leurs actions est le plus susceptible de générer des gains rapides et significatifs. Avant les modèles impliqués dans la finance mathématique, ces gains étaient souvent hors de la portée des investisseurs plus conservateurs.
À grande échelle, cette science tente de simuler des marchés entiers. Les modèles créés par la finance mathématique font appel à un large éventail de sciences différentes. Par exemple, si une personne cartographiait la croissance d'un marché agricole, elle devrait collecter des données historiques et météorologiques ainsi que des informations financières sur le marché. Toutes ces sciences disparates s'unissent pour créer une simulation du marché dans son ensemble. Sur la base des résultats du modèle créé, les investisseurs peuvent planifier leurs stratégies individuelles.