Qu'est-ce que l'investissement quantitatif?

L'investissement quantitatif est le processus de choix des investissements potentiels basés uniquement sur des mesures statistiques.Ces statistiques peuvent mesurer à la fois la valeur de la sécurité des investissements et la façon dont elle s'est comportée sur le marché dans le passé, dans le but de prédire les performances futures.La plupart des investissements quantitatifs se font avec l'utilisation de modèles informatiques complexes qui peuvent digérer de grandes quantités d'informations et parvenir à des conclusions sur les investissements qui doivent être effectués et lesquels doivent être évités.Il élimine l'élément humain et psychologique de l'investissement, mais il peut également être désavantageux si le modèle utilisé ne fait pas tenir compte des événements soudains et inattendus.

Comme la technologie informatique a changé pratiquement tous les aspects de la vie moderne, il a également affecté l'investissement.L'utilisation de méthodes de négociation quantitative a été d'abord mise au point par des fonds spéculatifs qui n'étaient historiquement disponibles que pour les investisseurs les plus riches.Ces stratégies ont maintenant filtré d'autres fonds et même aux investisseurs individuels.L'investissement quantitatif est la stratégie choisie des investisseurs qui choisissent de mettre leur foi uniquement dans les nombres.

Les modèles informatiques, qui peuvent traiter de grandes quantités de données de manière beaucoup plus rapide et plus complète que les investisseurs humains, sont au cœur de la plupartStratégies d'investissement quantitatives.Les modèles absorbent toutes les informations pertinentes, puis crachent des commandes très basiques à l'investisseur, indiquant si un stock doit être acheté ou vendu.En conséquence, les sentiments intestinaux ou les préjugés psychologiques qu'un investisseur humain pourrait apporter à la table sont éliminés par ce processus.

Certaines stratégies d'investissement quantitatives se concentrent sur la valeur des titres en question.Ces stratégies tentent de trouver la valeur intrinsèque des titres dans le but de voir si elles sont surévaluées ou sous-estimées par le marché.D'autres investisseurs qui utilisent des méthodes quantitatives, également connues sous le nom de Quants, suivent des modèles conçus pour indiquer les tendances des prix.Cette pratique de la tendance suivante peut discerner si une certaine sécurité est due à un pic de prix en fonction de la façon dont elle a été performante dans un passé récent.

Il y a des limites à l'investissement quantitatif que tout investisseur planifiant pour explorer la pratique devrait être conscient de.Une stratégie spécifique n'est aussi bonne que le modèle sur lequel il est basé, de sorte que les investisseurs devraient consulter les antécédents des prédictions faites par tout modèle quantitatif.De plus, certains modèles quantitatifs moins avancés mettent beaucoup de temps à réagir à des changements importants sur le marché.Au moment où ces modèles de réaction lente s'adaptent à un événement imprévu, les dommages causés à un investisseur suivant leurs conseils peuvent être graves.