Qu'est-ce que le trading quantitatif?
Le trading quantitatif est une stratégie d’investissement technique sur les marchés financiers qui repose sur des formules et des calculs mathématiques pour reconnaître les opportunités. Employé par de nombreux fonds spéculatifs avancés et certains fonds communs de placement, le trading quantitatif élimine une grande partie de l'élément humain dans les décisions d'investissement. C'est une alternative au trading qualitatif, qui est une technique d'investissement basée sur la perspicacité et l'analyse d'experts financiers.
Une stratégie de trading quantitatif utilise des logiciels et des feuilles de calcul informatiques pour suivre les tendances ou les tendances du comportement commercial. Les tendances sont découvertes sur la base du prix d'un titre et du volume ou de la fréquence à laquelle il est négocié. Les titres tels que les actions ont tendance à se négocier en cycles à la hausse et à la baisse. Une méthode quantitative cherche à capitaliser sur ces tendances.
Par exemple, en séparant les tendances, par exemple lorsqu'un stock présente une tendance par rapport à une transaction qui ne semble pas être négociée en fonction d'un comportement de tendance, les tendances de ce stock sont détectées. Lorsque le prix commence à montrer des signes d'entrée dans une période tendancielle basée sur des modèles historiques, une opportunité d'investissement peut être à venir. Un conseiller en investissement peut décider d'entrer cette position de négociation à temps pour tirer profit de cette tendance.
Plusieurs caractéristiques distinguent le trading quantitatif d’une stratégie qualitative. L'objectif d'une stratégie quantitative est de découvrir des opportunités d'investissement dans des titres sous-évalués, y compris des actions et des obligations, en plus d'identifier les actifs qui sont surévalués. Ces facteurs inciteraient un conseiller en investissement à prendre des décisions d'achat et de vente sur les marchés financiers.
Les techniques d'investissement quantitatives sont également conçues pour évaluer et gérer différentes expositions au risque dans un portefeuille. Parfois, il existe des comportements subtils dans une sécurité financière qui peuvent être négligés par l'œil humain. En s’appuyant sur des formules mathématiques, un conseiller en investissement pourrait mieux identifier les déséquilibres ou les vulnérabilités d’un portefeuille susceptibles d’entraîner des pertes éventuelles s’il n’est pas corrigé.
Il y a des avantages de coûts liés au commerce quantitatif. Les conseillers en investissement se diversifient souvent entre plusieurs titres dans différentes régions. Un style de trading quantitatif est conçu pour réduire le coût d'achat et de vente de nombreux titres dans diverses transactions en rationalisant ces transactions.
Bien que les investissements quantitatifs reposent en grande partie sur des logiciels, un élément humain est nécessaire. Les analystes financiers doivent encore effectuer des recherches scientifiques sur les techniques d'investissement, sur lesquelles repose l'investissement qualitatif. Néanmoins, un gestionnaire de portefeuille quantitatif s'appuie généralement moins sur une recommandation humaine et une évaluation des titres de placement que sur des formules informatisées.