Quali sono i diversi tipi di sistemi di trading automatizzati?

Esistono due modi per classificare i sistemi di trading automatizzati.Uno è sulla base del fatto che gli algoritmi siano divulgati.Se vengono divulgati gli algoritmi, i sistemi sono chiamati "sistema divulgato".I sistemi di trading automatizzati che non sono divulgati sono indicati come sistemi "Black Box".Il secondo modo di classificare questi sistemi si basa sul tipo di algoritmo utilizzato.

Studi sul ciclo, volatilità e scoppiare i prezzi sono gli algoritmi più popolari.Gli studi sul ciclo riuniscono cicli di diversa lunghezza per prevedere le cime e i pantaloni.I sistemi di interruzione della volatilità si concentrano generalmente sui tempi in cui uno stock o una merce ha una bassa volatilità, quindi entrano nel mercato con un aumento della volatilità.I sistemi di interruzione dei prezzi tracciano i prezzi più alti e più bassi per un periodo di tempo, quindi entrano nel mercato quando viene effettuato un minimo più alto o più basso.

Dopo che un sistema di trading automatizzato è entrato in una posizione, deve determinare quando uscire da quella posizione.Alcuni sistemi utilizzano una media mobile mentre altri detengono per un certo numero di periodi di tempo e quindi escono.Un altro approccio è quello di uscire non appena una posizione è redditizia o uscire dopo aver raggiunto un certo livello di redditività.La maggior parte dei sistemi ha una quantità fissa di perdita che è la più grande perdita che il sistema è progettato per consentire.Il termine per tale importo è la "perdita di arresto".

Ci sono molti programmi per computer venduti come strategie di trading di box neri.La maggior parte di loro è venduta sulla base del "backtesting".Se non esiste una storia sostanziale di negoziazione in tempo reale o un ampio corpo di buoni risultati su dati diversi dai dati più backtest, come una simulazione Monte Carlo, l'uso del sistema con denaro reale è una grande scommessa.Non è difficile mettere insieme alcune regole e quindi ottimizzare il sistema per cinque o dieci anni di dati commerciali in modo che producano risultati strabilianti, ma è improbabile che un tale sistema sia redditizio nel trading del mondo reale.

Trading automatizzatoEsistono sistemi redditizi.Sono stati creati da persone con una conoscenza molto profonda della fisica che lavorano al fianco delle persone che hanno un'ottima comprensione di come funzionano i mercati.I creatori lavorano per gruppi di investimenti o trading che, per la maggior parte, mantengono un profilo basso.Come tutte le aree del trading o degli investimenti nei mercati, affidando i propri soldi a un sistema di trading algoritmico e automatizzato dovrebbe essere fatto con grande cautela e solo dopo ricerche sostanziali.