Quali sono i diversi tipi di sistemi di trading automatizzati?

Esistono due modi per classificare i sistemi di trading automatizzati. Uno è sulla base della divulgazione degli algoritmi. Se gli algoritmi vengono divulgati, i sistemi vengono chiamati "sistema divulgato". I sistemi di trading automatizzati che non vengono divulgati vengono definiti sistemi "scatola nera". Il secondo modo di classificare questi sistemi si basa sul tipo di algoritmo utilizzato.

Gli studi sui cicli, la volatilità e la ripartizione dei prezzi sono gli algoritmi più popolari. Gli studi sui cicli riuniscono cicli di diverse lunghezze per prevedere i massimi e i minimi. I sistemi di rottura della volatilità generalmente si concentrano sui periodi in cui un titolo o una materia prima ha una bassa volatilità, quindi entrano nel mercato con un aumento della volatilità. I sistemi di suddivisione dei prezzi tracciano i prezzi più alti e più bassi per un periodo di tempo, quindi entrano nel mercato quando viene raggiunto un livello più alto o più basso.

Dopo che un sistema di trading automatico è entrato in una posizione, deve determinare quando uscire da quella posizione. Alcuni sistemi utilizzano una media mobile mentre altri rimangono attivi per un certo numero di periodi di tempo, quindi escono. Un altro approccio è quello di uscire non appena una posizione è redditizia o di uscire dopo aver raggiunto un certo livello di redditività. La maggior parte dei sistemi ha una quantità fissa di perdita che è la perdita maggiore che il sistema è progettato per consentire. Il termine per tale importo è "stop loss".

Ci sono molti programmi per computer venduti come strategie di trading in scatola nera. La maggior parte di essi viene venduta sulla base del "backtesting". Se non esiste una storia sostanziale di trading in tempo reale o una vasta gamma di buoni risultati su dati diversi dai dati di backtest, come una simulazione Monte Carlo, utilizzando il sistema con soldi veri è una scommessa importante. Non è difficile mettere insieme alcune regole e quindi ottimizzare il sistema in cinque o dieci anni di dati commerciali in modo da produrre risultati strabilianti, ma è improbabile che tale sistema sia redditizio nel commercio reale.

Esistono sistemi di trading automatizzati che sono redditizi. Sono stati creati da persone con una profonda conoscenza della fisica che lavora a fianco di persone che hanno un'ottima conoscenza di come funzionano i mercati. I creatori lavorano per gruppi di investimento o di trading che, per la maggior parte, mantengono un profilo basso. Come tutte le aree di negoziazione o di investimento nei mercati, affidare i propri soldi a un sistema di negoziazione automatizzato e algoritmico dovrebbe essere fatto con grande cautela e solo dopo ricerche sostanziali.