Che cos'è un test di stress bancario?

Uno stress test bancario è essenzialmente un modello o una simulazione di eventi futuri che dimostra come un'istituzione potrebbe gestire i cambiamenti nel panorama finanziario. Questi test sono spesso progettati per mostrare come le modifiche previste o possibili potrebbero influire su un'organizzazione, in genere sulla base di una serie di fattori e criteri di test. Uno stress test bancario può includere più scenari e test, basati su ciò che è considerato pratico, compresi test realistici e "nel caso peggiore". Mentre una banca può eseguire un test su se stessa, anche i regolatori finanziari e le istituzioni governative eseguono questi test su scala più ampia per vedere come più sistemi potrebbero affrontare una crisi.

Lo scopo di uno stress test bancario è quello di creare un modello di eventi al fine di vedere come i gruppi potrebbero funzionare in una situazione particolare. Le prove di stress in generale si riferiscono a qualsiasi tipo di prova che simula un evento di intensità per vedere come i sistemi possono funzionare durante esso. Nella creazione di uno stress test bancario, le persone responsabili in genere esaminano una serie di possibilità per situazioni finanziarie. Utilizzando le informazioni sulla banca, viene creata una simulazione in cui vengono considerati i cambiamenti futuri per vedere come potrebbero gestire quella situazione.

Uno stress test bancario è generalmente progettato per creare alcuni scenari diversi, al fine di comprendere appieno quali situazioni può gestire un'organizzazione. Gli analisti finanziari che eseguono un test, ad esempio, probabilmente utilizzeranno le previsioni economiche previste e vedranno quanto bene la banca potrebbe gestire tale situazione. È quindi possibile utilizzare possibilità più gravi o terribili per creare test aggiuntivi più simili a uno "scenario peggiore". Se un istituto è in grado di superare questo tipo di stress test catastrofico sulle banche, è probabile che sia in grado di farlo il modello di test dovrebbe diventare realtà.

Gli analisti possono eseguire uno stress test bancario su un particolare istituto, utilizzando i dati relativi al suo stato attuale. Gran parte di questo tipo di test non viene mai rilasciato al pubblico, ma viene invece utilizzato da un'organizzazione per determinare possibili percorsi di azione per loro. Uno stress test bancario può anche essere eseguito da un'organizzazione governativa, in particolare quella incaricata di sovrintendere e regolare le attività bancarie per un determinato paese.

Test più grandi spesso utilizzano dati di più banche e un modello più solido per eseguire un'analisi su larga scala. Tali test sono difficili e potenzialmente più imprecisi di quelli per i singoli istituti, ma forniscono una visione generale più ampia dei futures finanziari. Questi test sono spesso resi pubblici, hanno lo scopo di rafforzare la fiducia in un sistema economico e dimostrare ad alcune banche che è necessario apportare miglioramenti.