Che cos'è un gap dinamico?
Un divario dinamico è una fonte di grande preoccupazione per le banche che devono far fronte agli obblighi di prestito in corso e ai prelievi e depositi costanti dai clienti. Il divario è lo spazio tra le attività e le passività che una banca possiede in un dato momento. Tale divario è sempre in fase di espansione e contrazione, motivo per cui l'analisi dinamica del divario tiene conto della natura fluttuante del divario. Poiché le banche sono fortemente coinvolte in prestiti sia offerti ai clienti sia nei confronti di altri istituti finanziari, la gestione dell'esposizione ai tassi di interesse è un'altra parte importante di questo processo.
Istituzioni finanziarie come le banche sono al centro della maggior parte delle economie, in quanto sono responsabili della transazione di grandi quantità di denaro tra entità diverse come altre banche, imprese e cittadini. Anche le banche sono imprese stesse e, come tali, sono interessate a realizzare profitti. Dal momento che hanno la duplice responsabilità di provvedere al pubblico e di raccogliere profitti per la loro proprietà, le banche devono assicurarsi che le loro riserve di capitale siano ben gestite. Un modo per farlo è attraverso il processo di analisi dinamica del gap.
A differenza dell'analisi del gap statico, che riguarda la differenza tra attività e passività in un momento, l'analisi dinamica del gap tenta di misurare il gap con il passare del tempo e le obbligazioni finanziarie di una banca cambiano. Ciò è necessario per garantire che il saldo delle attività e delle passività sia ben conservato. È un processo complicato per una banca che sta effettuando una grande quantità di transazioni con più entità.
L'esecuzione dell'analisi del gap dinamico richiede il monitoraggio di tutti i prestiti in entrata e in uscita da un istituto finanziario. A questi prestiti possono essere associati vari tassi di interesse. Ad esempio, il tasso di interesse dovuto su un prestito preso in prestito da un'altra banca potrebbe essere sostanzialmente diverso dall'interesse dovuto alla banca da un piccolo imprenditore. Poiché diversi prestiti vengono aperti e altri chiusi, seguire questi tassi è fondamentale per mantenere in ordine attività e passività.
Un'altra parte importante della gestione del divario dinamico è l'anticipazione dei prelievi da parte dei clienti. Questi prelievi possono avere un impatto significativo sull'ammontare delle riserve di capitale detenute da una banca in qualsiasi momento. Sebbene sia impossibile giudicare i tempi dei prelievi da diversi clienti, le banche dovrebbero essere preparate a resistere al massimo impatto di tali prelievi in qualsiasi momento futuro. Giudicare come questi prelievi possano essere bilanciati da nuovi depositi è una parte cruciale del processo di gestione del gap.