Che cos'è un oscillatore stocastico?
Un oscillatore stocastico è un tipo di indicatore di momento utilizzato nell'analisi tecnica del trading di sicurezza. Sviluppati e sviluppati negli anni '50 dal Dr. George Lane presso la società di intermediazione EF Hutton & Co., gli oscillatori stocastici sono diventati da allora uno dei principali strumenti di analisi utilizzati dagli operatori finanziari di tutto il mondo. Utili per la previsione di inversioni e inversioni, gli stocastici sono di solito impiegati in congiunzione con un arsenale di altri strumenti a disposizione del commerciante tecnico, come cicli, ritracciamenti di Fibonacci e Teoria delle onde di Elliot.
Secondo lo stesso George Lane, il concetto alla base dell'oscillatore stocastico può essere compreso visualizzando un razzo che sale in aria: "prima che possa abbassarsi, deve rallentare. Il momento cambia sempre direzione prima del prezzo". Pertanto, gli stocastici misurano lo slancio del prezzo. Poiché i titoli tendono a negoziare entro un certo intervallo nel tempo, l'impostazione predefinita per l'oscillatore stocastico è di 14 periodi, indipendentemente dal fatto che siano periodi di ore, giorni, settimane o mesi. Impostando l'oscillatore per un certo periodo passato, ad esempio da 14 giorni a oggi, l'utente può quindi assumere ragionevolmente il comportamento del mercato nell'immediato futuro. A causa della tendenza di alcuni titoli a negoziare in modo irregolare a breve termine, l'utente dovrebbe notare che l'oscillatore si attenua nel tempo più lungo impostato.
La formula con cui viene calcolato l'oscillatore stocastico è la seguente:% K = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)]. Nella formula, C rappresenta il prezzo di chiusura più recente, L14 è il prezzo basso delle precedenti 14 sessioni e H14 è il prezzo più alto dello stesso periodo di 14 giorni. Una% D può essere calcolata prendendo una media mobile a 3 periodi di% K. La rappresentazione del grafico avviene tramite due linee che rappresentano% K e% D, con una terza linea spesso usata che rappresenta una media mobile semplice. L'interpretazione dei movimenti delle linee% K e% D ruota attorno alla loro convergenza e divergenza. Notando gli schemi di crossover delle due linee e in congiunzione con altri strumenti di analisi, il grafico può prendere una decisione informata sul movimento del mercato e assumere una posizione ribassista o rialzista, se necessario.
L'oscillatore stocastico è anche un buon indicatore da utilizzare per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Conosciuto come un "oscillatore associato", questo indicatore opera sempre in un intervallo compreso tra 0 e 100. Tradizionalmente, i livelli di ipercomprato e ipervenduto sono impostati su 80 e 20. Quando la sicurezza viene scambiata sopra 80 durante il suo intervallo predeterminato, è ipercomprato, un ribasso indicazione che può essere l'indicatore per un'inversione di tendenza. Allo stesso modo, il trading inferiore a 20 indica una condizione di ipervenduto che indica che potrebbe essere il momento di acquistare. Va notato, tuttavia, che questi indicatori devono essere utilizzati con attenzione, poiché un mercato in forte tendenza al ribasso o al rialzo potrebbe non essere in realtà ribassista o rialzista, ma indicare un picco più lungo al ribasso o al rialzo.