Cos'è un oscillatore stocastico?
Un oscillatore stocastico è un tipo di indicatore di moto utilizzato nell'analisi tecnica del trading di sicurezza. Sviluppato e avanzato negli anni '50 dal Dr. George Lane presso la società di intermediazione di E.F. Hutton & Co., gli oscillatori stocastici sono diventati uno degli strumenti di analisi principali utilizzati dai commercianti di titoli in tutto il mondo. Utile per prevedere inversioni e inversioni, lo stocastico viene generalmente impiegato in combinazione con un arsenale di altri strumenti a disposizione del trader tecnico, come cicli, ritracciamenti di Fibonacci e teoria delle onde di Elliot.
Secondo lo stesso George Lane, il concetto di base dietro lo stocastico oscillatore può essere compreso visualizzando un razzo che sale in aria: "Prima che possa rifiutare, deve rallentare. Lo slancio cambia sempre direzione prima del prezzo." Pertanto, gli stocastici misurano lo slancio del prezzo. Poiché i titoli tendono a commerciare in un determinato intervallo nel tempo, l'impostazione predefinita per l'oscillatore stocastico è di 14 periodi, se il Periods essere ore, giorni, settimane o mesi. Impostando l'oscillatore per un determinato periodo passato, come 14 giorni ad oggi, l'utente può quindi presupposto ragionevole sul comportamento del mercato nell'immediato futuro. A causa della tendenza di alcuni titoli a commerciare in modo irregolare a breve termine, l'utente dovrebbe notare che l'oscillatore si appiattisce più tempo è il lasso di tempo fisso.
La formula con cui viene calcolato l'oscillatore stocastico è la seguente: %K = 100 [(C - L14)/(H14 - L14)]. Nella formula, C rappresenta il prezzo di chiusura più recente, L14 è il prezzo basso delle precedenti 14 sessioni e H14 è il commercio più costoso dello stesso periodo di 14 giorni. Un %D può essere calcolato prendendo una media mobile a 3 periodi di %K. La rappresentazione del grafico avviene tramite due righe che rappresentano %K e %D, con una terza linea spesso utilizzata che rappresenta una media mobile semplice. Interpretazione del movemEnts of Lines %K e %d ruotano attorno alla loro convergenza e divergenza. Notando i modelli di crossover delle due linee e insieme ad altri strumenti di analisi, il chartist può prendere una decisione informata sul movimento del mercato e assumere una posizione ribassista o rialzista, se necessario.
L'oscillatore stocastico è anche un buon indicatore da utilizzare quando si determina i livelli di sovraccarico e ipervenduto. Conosciuto come "oscillatore legato", questo indicatore opera sempre entro un intervallo da 0 a 100. Tradizionalmente, i livelli di sovraccarico e supervolgente sono fissati a 80 e 20. Quando la sicurezza è superiore a 80 durante la sua portata predeterminata, è sovraccaricata, un'indicazione ribassista che potrebbe essere il marcatore per un inversione di tendenza. Allo stesso modo, il trading inferiore a 20 indica una condizione ipervenduta che indica che potrebbe essere il momento di acquistare. Va notato, tuttavia, che questi indicatori devono essere usati attentamente, poiché un mercato su una forte tendenza verso il basso o verso l'alto potrebbe non essere effettivamente ribassista o rialzista, ma indicare un più professionistaSpike da braccio verso il basso o verso l'alto.