Cos'è la modellazione attuariale?
La modellazione attuariale è il nome di un insieme di tecniche utilizzate nel settore assicurativo. Questi modelli sono composti da equazioni che rappresentano il funzionamento delle compagnie assicurative, tenendo conto delle probabilità degli eventi coperti dalle polizze e dei costi che ciascun evento presenta alla compagnia. Aiutano le aziende a decidere quali politiche adottare e a fissare i premi in base ai reclami previsti che dovranno pagare. Sono importanti perché le compagnie assicurative li usano per mantenere solventi le compagnie; i modelli prevedono i fondi che le aziende dovranno pagare, quindi sanno quanti soldi devono prendere per coprire i loro costi.
Le compagnie di assicurazione sono organizzazioni che consentono agli assicurati di condividere i rischi tra loro. La società riceve pagamenti, chiamati premi, in cambio della garanzia che darà denaro al contraente dell'assicurazione in caso di eventi specifici. In effetti, tutti gli assicurati stanno dividendo il costo degli eventi che si verificano in ciascun periodo in modo che nessuno debba pagare per l'intera spesa.
Un attuario è una persona che lavora per una compagnia di assicurazioni e garantisce che addebita premi sufficienti a coprire le spese generali e i crediti che gli assicurati presentano. Gli attuari utilizzano approcci scientifici che combinano teoria della probabilità, teoria economica e altre discipline. Usano ipotesi comportamentali derivate da queste teorie per creare sistemi di equazioni che rappresentano gli eventi che accadono nel mondo reale. Questa pratica è chiamata modellazione attuariale.
I due tipi base di modelli utilizzati nella modellazione attuariale sono modelli deterministici e modelli stocastici. I modelli deterministici sono i più semplici dei due e sono stati i primi ad essere utilizzati. Usano le stime delle probabilità per ciascun evento e prevedono il numero di eventi che accadranno effettivamente sulla base di queste stime. I modelli stocastici consentono una maggiore casualità, ma richiedono più potenza computazionale. Un computer simula gli eventi per un periodo centinaia o migliaia di volte e, sulla base dei risultati delle sue simulazioni, predice quanti eventi accadranno.
Il tipo di modello utilizzato è di scarsa importanza se l'attuario non ha buone informazioni sugli eventi che prevede. Nella modellistica attuariale, la probabilità di ciascun evento e le equazioni che descrivono il comportamento delle persone sono cruciali per il successo del modello. Gli attuari revisionano costantemente i modelli in modo da produrre previsioni migliori.