Che cos'è la finanza quantitativa applicata?
La finanza quantitativa applicata è un modo per determinare le tendenze che vengono utilizzate per decidere se un investimento vale il rischio. Questa branca dell'economia lavora con numeri reali che provengono da aziende reali per prendere decisioni che avranno un impatto diretto su profitti e investimenti. Altre forme di finanziamento sono spesso separate da numeri difficili o impatto diretto sulle decisioni. Di conseguenza, le informazioni utilizzate e le decisioni prese dagli economisti finanziari quantitativi applicati hanno spesso una priorità molto elevata per l'area di investimento di una società.
Il mondo dell'economia è suddiviso in vari modi. Una delle divisioni più elementari è tra quantitativa e qualitativa. Quantitativo si riferisce all'utilizzo di numeri reali come punti focali dell'analisi, come il reddito di un'azienda in un periodo specifico o il numero di prodotti specifici venduti a dicembre. Qualitativo è l'esatto contrario; si concentra sugli intangibili, osservando come incidono sulla situazione nel suo insieme. Ad esempio, un fattore qualitativo sarebbe il livello di felicità dei lavoratori e il modo in cui ciò influisce sulla produttività.
Un'altra delle principali divisioni è tra economia applicata ed economia pura. Gli studi puri si concentrano su come denaro, sistemi aziendali e industria si influenzano a vicenda e il mondo che li circonda. Questi studi usano raramente i dati del mondo reale e non danno risposte definitive a situazioni esistenti. L'economia applicata lavora direttamente con dati reali per osservare le cose che stanno accadendo nel mondo. Questi studi esaminano la redditività, le tendenze a lungo termine e i cicli di mercato per prevedere cosa accadrà al mercato in futuro.
Dalle suddette divisioni, il significato di base della finanza quantitativa applicata è chiaro; è un metodo per usare numeri concreti per guardare situazioni del mondo reale. Questo tipo di economia si occupa principalmente di due aree: prezzi dei derivati e calcolo della redditività. Queste due aree costituiscono un'enorme porzione di investimento, il che significa che la finanza quantitativa applicata viene utilizzata in qualche modo per la maggior parte delle transazioni di investimento.
La determinazione dei prezzi dei derivati è generalmente la più semplice delle principali aree della finanza quantitativa applicata. Un derivato è un'attività che ottiene il suo valore da un'altra attività. Ad esempio, un'opzione su azioni non ha valore da sola; il suo intero valore è collegato allo stock indicato nell'opzione. In questo caso, la finanza quantitativa applicata viene utilizzata per visualizzare il valore di base dell'attività sottostante e decidere come tale valore cambierà nel tempo. Un valore viene quindi assegnato alla derivata che rappresenta la visione di ciò che accadrà in futuro.
La redditività è un po 'più complessa. In questo caso, la finanza quantitativa applicata tenta di vedere le tendenze a lungo e breve termine sia con l'attività studiata che con il mercato stesso. Quindi può prendere una decisione sulla base delle tendenze passate che prevederanno il valore dell'asset in futuro. Questo valore viene confrontato con il valore corrente per determinare se l'attività vale la pena investire.