Che cos'è il back test?
Il back testing è una strategia di trading che prevede il compito di analizzare i dati storici relativi all'opportunità di investimento. I risultati dell'indagine vengono quindi confrontati con lo stato attuale dell'investimento. Questo per determinare se ci sono indicazioni di tendenze favorevoli. Ecco alcune informazioni su come funzionano i test retrospettivi, perché è importante lavorare con dati precisi e cosa può accadere se i test retrospettivi vengono condotti in modo errato.
Una delle cose chiave da capire sul back test è che il processo dipende molto dall'esecuzione di simulazioni. Mentre non è insolito che qualsiasi investimento venga eseguito attraverso una serie di simulazioni basate sul numero di azioni acquistate o vendute, il concetto va un po 'più in profondità con i test retrospettivi. Non solo le simulazioni vengono eseguite in base allo stato corrente del titolo o alla performance delle azioni; le simulazioni vengono eseguite anche sulla performance passata dell'investimento. Questo ulteriore miglio di previsione dei cicli di negoziazione e dei livelli di performance basati sullo stato passato viene quindi applicato allo stato corrente dell'investimento.
Il punto di back testing è vedere se in passato esistevano insiemi di circostanze simili applicabili allo stato attuale dell'investimento. In tal caso, questo potrebbe essere un forte indicatore di dove è probabile che l'investimento si sposti in futuro. Ciò è particolarmente vero se la combinazione di dati passati e simulazioni indica che l'investimento è stato in uno stato simile in diverse occasioni in passato e tendeva a spostarsi in una direzione particolare nella maggior parte delle simulazioni.
Uno dei pericoli legati all'esecuzione di test retrospettivi è che l'affidabilità dei risultati è direttamente correlata alla qualità dei dati storici utilizzati per eseguire le simulazioni commerciali. Dati errati o incompleti renderanno rapidamente inutile qualsiasi tentativo di back testing. Inoltre, è importante non trascurare alcun aspetto della performance passata dell'investimento, anche se i dettagli possono sembrare innocui. Più sono completi e dettagliati i dati utilizzati per condurre i test retrospettivi, maggiori sono le possibilità che le simulazioni indichino una conclusione praticabile su come gli investimenti verranno scambiati in futuro.
Il back testing non è un esercizio che può essere condotto in cinque minuti o meno. Inoltre, la quantità di dettagli che devono essere applicati può essere estesa. Per le persone che desiderano una risposta rapida e non sono interessate a passare in rassegna la documentazione passata a livello di prestazioni, i test sul retro possono sembrare un grosso problema per un ritorno molto ridotto. Tuttavia, nel caso di un investimento importante, prendersi il tempo di impegnarsi in test retrospettivi è un modo per garantire che l'investimento sia solido e che possa crescere in futuro.