은행 스트레스 테스트 란 무엇입니까?

은행 스트레스 테스트는 본질적으로 기관이 재무 상황의 변화를 얼마나 잘 처리 할 수 ​​있는지 보여주는 미래 이벤트의 모델 또는 시뮬레이션입니다. 이러한 테스트는 대개 여러 가지 요소와 테스트 기준을 기반으로 예측되거나 가능한 변경이 조직에 미치는 영향을 보여주기 위해 고안되었습니다. 은행 스트레스 테스트에는 실제 및 "최악의 사례"테스트를 포함하여 실제적인 것으로 간주되는 여러 시나리오 및 테스트가 포함될 수 있습니다. 은행은 자체적으로 테스트를 실행할 수 있지만 금융 규제 기관 및 정부 기관은 이러한 테스트를 대규모로 실행하여 여러 시스템이 위기를 처리하는 방법을 확인합니다.

은행 스트레스 테스트의 목적은 특정 상황에서 그룹이 얼마나 잘 작동하는지보기 위해 이벤트 모델을 작성하는 것입니다. 일반적으로 스트레스 테스트는 강도 이벤트를 시뮬레이트하여 시스템이 시스템이 얼마나 잘 작동하는지 확인하는 모든 유형의 테스트를 말합니다. 은행 스트레스 테스트를 만들 때 담당자는 일반적으로 재무 상황에 대한 여러 가지 가능성을 검토합니다. 은행에 대한 정보를 사용하여 해당 상황을 얼마나 잘 처리 할 수 ​​있는지를보기 위해 미래의 변경을 고려하는 시뮬레이션이 작성됩니다.

은행 스트레스 테스트는 일반적으로 조직이 처리 할 수있는 상황을 완전히 이해하기 위해 몇 가지 다른 시나리오를 작성하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 테스트를 수행하는 재무 분석가는 예측 된 경제 예측을 사용하고 은행이 해당 상황을 얼마나 잘 처리하는지 확인할 수 있습니다. 그런 다음“가장 최악의 시나리오”와 유사한 추가 테스트를 작성하기 위해 더 심각하거나 심각한 가능성을 사용할 수 있습니다. 기관이 이러한 유형의 치명적인 은행 스트레스 테스트를 통과 할 수 있다면 그렇게 할 수 있습니다. 테스트 모델이 현실이되어야합니다.

분석가는 현재 상태와 관련된 데이터를 사용하여 특정 기관에서 은행 스트레스 테스트를 수행 할 수 있습니다. 이러한 유형의 테스트는 대부분 공개되지 않으며 대신 조직에서 사용 가능한 조치를 결정하는 데 사용됩니다. 은행 스트레스 테스트는 정부 기관, 특히 특정 국가의 은행을 감독하고 규제하는 기관에서 수행 할 수도 있습니다.

대규모 테스트는 종종 여러 은행의 데이터와보다 강력한 모델을 사용하여 광범위한 분석을 수행합니다. 이러한 시험은 개별 기관에 대한 시험보다 어렵고 부정확 할 수 있지만 금융 선물에 대한 전반적인 관점을 제공합니다. 이러한 테스트는 종종 대중에게 공개되며, 경제 시스템에 대한 신뢰를 높이고, 일부 은행에 개선이 필요함을 보여주기위한 것입니다.