위험의 조건부 가치는 무엇입니까?

CVAR (조건부 위험 가치)는 투자자와 기업이 파괴적인 손실이 발생하기 전에 발생할 수있는 최대 위험과 손실을 이해하는 데 도움이되는 수학 방정식입니다. 위험이있는 조건부 가치 공식에서는 최대 손실이 손실이 평가되는 값보다 더 많은 시점으로 정의됩니다. 방정식을 조정할 수 있지만, 이것은 일반적으로 95 % 신뢰 수준을 위해 만들어지며 일반적으로 매우 정확합니다. RAVER-RISK (VAR) 방정식과 달리이 공식은 정확한 손실 수치를 제공합니다. 이것은 또한 최소 손실에서 최대 값에 이르기까지 손실 범위를 보여줍니다.

투자자 나 사업에 일어날 수있는 최악의 일 중 하나는 최대 손실을 만나는 것입니다. 이는 보유하고있는 가치가 이미 손실되었음을 의미합니다. 예를 들어, 투자자가 1,000 달러 (USD)의 투자를 보유하고 있지만 이미 1,000 달러 이상을 잃은 경우 최대 손실이 발생했으며 전체 투자를 잃었습니다. 이것은 일반적으로 계속 경향 d소유자, 추가 손실 및 조건부 위험 가치는 투자자 나 비즈니스 가이 막대한 손실을 일으키기 전에 투자 나 거래를 놓아야 할시기를 이해하는 데 도움이됩니다.

재정 및 기타 주제를 가진 복잡한 방정식과 관련하여 대부분의 공식은 100 % 정확하지 않으며 신뢰 수준은 비즈니스 나 투자자에게 방정식에 얼마나 많은 투자를 해야하는지 알리는 데 사용됩니다. 위험에 대한 조건부 가치 공식은 더 넓은 결과에 대해 신뢰 수준이 낮을 수 있지만 공통 신뢰는 95 %입니다. 이것은 다소 정확한 위험 추정치를 만드는 경향이 있습니다. CVAR은 일반적으로 VAR의 평균이며 비즈니스 또는 투자자가 견딜 수있는 최대 손실입니다.

var 공식은 조건부 가치와 비슷하지만 일반적으로 정확하지 않습니다. VAR은 주요 손실이 발생하기 전에 비즈니스가 발생할 수있는 손실의 비율 만보 고하기 때문입니다. Cvar와 함께공식은 손실이 너무 높아지기 전에 정확한 수를보고합니다.

Cvar는 또한 투자자 또는 사업에 손실을 제공합니다. 최소 손실로 알려진 가장 낮은 손실 지점은 투자자 나 사업이 전체 가치를 잃는 것으로 경향이있는시기입니다. 이 시점에서 투자가 악화되기 전에 투자 나 거래를 버리는 것이 좋을 수 있습니다. 최대 손실은 가장 높은 손실 지점이며, 그 시점까지 투자자 나 사업은 이미 돈을 잃어 버렸고 일반적으로 시간이 지남에 따라 더 많이 잃고 있습니다.

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