예상 부족은 무엇입니까?

예상 부족은 재무 위험 관리 프로세스 내에서 일반적으로 활용되는 아이디어이며 현재 구성된 금융 포트폴리오와 관련된 위험의 양을 결정합니다. 아이디어는 시장 내에서 또는 해당 투자를 발행하는 회사의 운영 구조 내에서 특정 이벤트가 발생하는 경우 포트폴리오에 포함 된 자산이 어떻게 수행되는지 알고 있으며, 해당 자산 중 하나 이상에서 어떤 종류의 손실을 경험할 가능성을 식별해야합니다. 부족함을 예상함으로써 포트폴리오에 대한 전반적인 영향을 평가하고 해당 자산을 보유할지 여부에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

이 과정에는 전 세계적으로 공통적으로 사용되는 여러 가지 이름이 있습니다. 일부 분기에는 예상 부족이 일반적으로 평균 값으로 표시됩니다. 이 과정은 예상 꼬리 손실 또는 사기로 알려져있을 수 있습니다.위험에 처한 이중 가치. 어떤 이름으로도, 아이디어는 포트폴리오에서 각 자산의 수익 잠재력을 평가하는 것입니다. 특히 하나 이상의 자산으로 손실이 발생할 가능성에주의를 기울입니다.

위험 가능성을 식별하는 것과 함께, 예상 부족은 특정 변수 세트를 고려할 때 특정 부족이 발생할 수있는 양을 결정하기 위해 다른 계산을 사용합니다. 여기서 아이디어는 특정 이벤트가 포트폴리오 가치에 미치는 영향을 결정하여 현재 자산 세트를 보유할지 여부를 더 쉽게 결정하거나 어떤 방식으로 포트폴리오를 변경하는 일부 거래를 수행하는 것입니다. 여기에는 또한 주어진 자산이 감소가 시작되면 얼마나 가치가 떨어질 가능성이 있는지에 대한 아이디어가 포함됩니다. 프로젝션이 부족이 미미하고 합리적인 기간 내에 수정 될 것이라면 투자r은 아무것도하지 않기로 선택할 수 있습니다. 부족이 한동안 계속 될 가능성이 높으면 투자자는 같은 기간 동안 성장을 경험할 것으로 예상되는 자산에 유리한 주식의 수를 줄이거 나 자산을 완전히 매각함으로써 포트폴리오에 대한 손실의 영향을 최소화하기위한 조치를 취할 수 있습니다.

모든 유형의 재무 도구와 마찬가지로 예상 부족을 평가하는 것은 신뢰할 수있는 데이터 사용 및 해당 데이터의 적절한 해석에 의존합니다. 그렇게하지 않으면 부족에 관한 잘못된 예측이 평가되지 않은 경우보다 개발 된 경우 포트폴리오 가치 측면에서 투자자에게 더 많은 비용을 지불 할 수 있습니다. 이러한 이유로, 예상되는 부족이 신뢰할 수있는 소스를 통해 검증 된 견고한 사실 정보를 기반으로하는 것이 중요합니다.

.