백 테스트 란 무엇입니까?

back 테스트는 투자 기회와 관련된 과거 데이터를 분석하는 과제를 포함하는 거래 전략입니다.조사 결과는 현재 투자 상태와 비교됩니다.이것은 유리한 추세의 징후가 있는지 확인하기위한 것입니다.다음은 후면 테스트가 어떻게 작동하는지, 정확한 데이터로 작업하는 것이 중요한 이유, 그리고 후면 테스트가 부적절하게 수행되면 발생할 수있는 일에 대한 정보는 다음과 같습니다.시뮬레이션 실행에 큰 도움이됩니다.구매 또는 판매 주식의 수를 기반으로 일련의 시뮬레이션을 통해 투자를 실행하는 것은 드문 일이 아니지만,이 개념은 후면 테스트에서 조금 더 깊어집니다.시뮬레이션은 주식의 현재 상태 또는 공유 성능에 따라 실행될뿐만 아니라;시뮬레이션은 과거의 투자 성능에서도 실행됩니다.과거 상태를 기반으로 거래주기 및 성과 수준을 예측하는이 추가 마일은 투자의 현재 상태에 적용됩니다.back 후면 테스트의 요점은 과거에 현재 투자 상태에 적용 할 수있는 비슷한 상황이 있는지 확인하는 것입니다.그렇다면 이것은 미래에 투자가 어디로 이동할 것인지에 대한 강력한 지표 일 수 있습니다.과거 데이터와 시뮬레이션의 조합이 투자가 과거에 여러 차례 비슷한 상태였으며 대부분의 시뮬레이션에서 하나의 특정 방향으로 이동하는 경향이있는 경우 특히 그렇습니다.back 테스트를 수행 할 때의 위험 중 하나는 결과의 신뢰성이 무역 시뮬레이션을 실행하는 데 사용되는 과거 데이터의 품질과 직접 관련이 있다는 것입니다.부정확하거나 불완전한 데이터는 후면 테스트를 시도하는 시도가 무가치합니다.또한 과거의 투자 성과의 측면을 무시하지 않는 것이 중요합니다. 심지어 세부 사항도 무해한 것처럼 보일 수 있습니다.백 테스트를 수행하는 데 사용되는 데이터가 더 완전하고 상세할수록 시뮬레이션이 미래에 투자가 어떻게 거래 될 것인지에 대한 실행 가능한 결론을 지적 할 가능성이 높아집니다.back 후면 테스트는 5 분 이내에 수행 할 수있는 연습이 아닙니다.또한 적용 해야하는 세부 사항의 양은 광범위 할 수 있습니다.빠른 답변을 원하고 성능 수준에 대한 과거 문서를 넘어서는 데 관심이없는 사람의 경우, 후면 테스트는 거의 수익이 거의없는 많은 문제처럼 보일 수 있습니다.그럼에도 불구하고, 큰 투자를 할 때, 역 테스트에 참여하는 데 시간을내는 것은 투자가 건전하고 미래에 성장할 가능성을 보장하는 한 가지 방법입니다.