금융 계량 경제학이란 무엇입니까?

금융 계량 경제학은 경제 원칙의 양적, 통계적 측면을 연구하는 학문입니다. 더 작은 경제의 다른 측면들이 서로 관련되어 있기 때문에, 서로 다른 개별 구성 요소와 전체 경제에 미치는 영향을 이해하려면 이러한 관계에 대한 특정 분석이 필요합니다. 이 데이터는 다양한 시장 세력의 일반적인 관행에서 확인할 수 있으므로 재무 계량 경제학에서는 실험이 필요하지 않습니다. 또한 금융 산업 및 일반적으로 투자 연구에 도움이되는 경제 데이터를 찾기 위해 여러 가지 다른 모델이 사용됩니다. 이 분야의 가장 유익한 측면은 포트폴리오 관리 및 위험 관리 분야에서 볼 수 있습니다.

금융 계량 경제학을 연구하는 계량 경제학자는 주로 회귀 분석 이라는 원리를 사용하여 경제 구성 요소를 모델링하고 분석합니다. 통계적 분석과 다양한 변수의 타겟팅은 연구자들에게 시장의 특정 측면과 다른 시장 기능과의 연관성에 대한 결론을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다. 구체적으로, 회귀 분석은 목표 피처에 의존하는 변수를 식별하는 동시에 시장의 다양한 독립 변수를 식별합니다. 이는 경제 내에서 랜덤 요인의 가능한 가치를 찾는 방법 인 조건부 평균을 결정하는 데 도움이됩니다.

데이터 세트는 계량 경제적 요소를 결정하는 데 중요한 도구입니다. 계량 경제학자는 관측 가능한 데이터를 활용하여 정보를 제공하는 사용 가능한 형식으로 컴파일 할 수 있습니다. 시계열 데이터 세트는 상품 또는 서비스 비용과 같은 경제의 특정 측면이 특정 기간 동안 컴파일되는 한 예입니다. 가격이 변동함에 따라 데이터를 통해 연구원은 변경을 담당 할 수있는 다른 요소를 관찰 할 수 있습니다. 예를 들어, 10 년 동안 종이 비용이 감소하면 외부 영향에 따라 결정을 내릴 수 있습니다. 계량 경제학자는 가계 재활용 증가의 영향을 분석하거나 발생하는 가격 변화에 따른 나무 비용 절감 효과를 구현함으로써 데이터를 연관시킬 수 있습니다.

금융 계량 경제학은 20 세기 초에 주로 노벨상 수상자 인 Ragnar Frisch의 연구를 통해 개발되었습니다. 그는 1920 년대와 1930 년대에 각각 데이터 세트와 회귀 분석 방법을 개발했습니다. Frisch는 또한 수학과 경제의 관계를 확립하는 데 도움을주는 조직인 Econometric Society를 설립하는 데 도움을주었습니다. 펜실베이니아 대학교 교수 인 로렌스 클라인 (Lawrence Klein)과 같은 현대 연구자들은 1980 년대에 이러한 개념을 바탕으로 금융 계량 경제학을 고급 모델링 기법으로 컴퓨터 시대로 옮겼습니다.