포트폴리오 분산이란 무엇입니까?

포트폴리오 분산은 투자 포트폴리오와 관련된 위험 또는 변동성을 식별하는 프로세스입니다. 이 차이를 계산하기위한 기본 공식은 수익 분산으로 알려진 것과 포트폴리오에서 발견 된 각 유가 증권과 관련된 공분산 사이의 관계와 각 보안이 나타내는 포트폴리오의 비율 또는 일부 사이의 관계에 중점을 둡니다. 포트폴리오 분산의 아이디어는 포트폴리오에서 발견 된 자산의 현재 조합이 전반적으로 유리한 수익을 창출하는 동시에 포트폴리오에 포함 된 각 보안의 성과를 평가하는 것인지 결정하는 것입니다.

포트폴리오 분산이 계산되는 방법을 이해하려면 공동체와 반환 변동이 무엇을 의미하는지 정의해야합니다. 공분산은 두 랜덤 변수 사이에 존재하는 관계입니다. 포트폴리오의 성과를 평가하는 경우, 이는 두 자산 H 간의 관계를 나타냅니다.포트폴리오에서 엘드. 반환 분산은 포트폴리오 내의 다른 보안과 비교하여 보안 수익률을 살펴 봅니다. 이 두 요소를 모두 고려함으로써 각 유가 증권이 포트폴리오의 가치를 향상시키기 위해 어떻게 노력하고 있는지 또는 특정 자산이 실제로 포트폴리오의 성장 프로세스를 억제하는 방법을 식별하는 것이 더 쉬워집니다.

주어진 포트폴리오에 존재하는 포트폴리오 분산 속도를 식별하는 데 시간이 걸리는 것은 두 가지 이유로 중요합니다. 첫째,이 프로세스는 투자자가 포트폴리오 자체 내에서 자산의 균형을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 투자자가 특정 시장에서 포트폴리오에 대한 침체의 영향을 최소화하려면 이는 필수적입니다. 그 잔액을 유지함으로써, 주어진 시장에서 거래 된 주식이 어떤 유형을 통과 할 때 발생하는 손실을 상쇄하는 데 도움이되는 상품 및 채권 문제가 가능합니다.임시 슬럼프의.

포트폴리오 분산을 결정하는 두 번째 이점은 현재 자산이 투자자가 재무 목표를 달성하는 데 얼마나 잘 도달하는지 평가하는 것과 관련이 있습니다. 이러한 목표를 향한 진전이 원래 예상되는 속도로 진행되지 않는 경우, 프로세스는 투자자가 포트폴리오의 구조를 점검 할 계획을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 계획에는 다른 자산을 인수하는 동안 일부 자산을 판매하거나 믹스에 새로운 투자를 추가하면서 모든 자산을 보유하는 것이 포함될 수 있습니다. 포트폴리오 분산 강화에는 포트폴리오의 내용을 바꾸는 것과 같은 활동이 포함되어 주식의 주식 이외의 투자가 포트폴리오의 전체 가치의 더 높은 비율 또는 비율을 구성 할 수 있습니다.