포트폴리오 차이 란 무엇입니까?

포트폴리오 분산은 투자 포트폴리오와 관련된 위험 또는 변동성의 정도를 식별하는 프로세스입니다. 이 분산을 계산하는 기본 공식은 수익 분산이라고하는 것과 포트폴리오에있는 각 유가 증권과 관련된 공분산 사이의 관계 및 각 유가 증권이 나타내는 포트폴리오의 백분율 또는 일부와의 관계에 중점을 둡니다. 포트폴리오 분산의 기본 개념은 포트폴리오에서 발견 된 자산의 현재 조합이 전반적으로 유리한 수익을 창출하고 있는지 확인하는 동시에 포트폴리오에 포함 된 각 보안의 성능을 평가하는 것입니다.

포트폴리오 분산이 계산되는 방식을 이해하려면 공분산과 수익 분산이 무엇을 의미하는지 정의해야합니다. 공분산은 두 랜덤 변수 사이에 존재하는 관계입니다. 포트폴리오의 성과를 평가하는 경우, 이는 포트폴리오에 보유 된 두 자산의 관계를 나타냅니다. 수익 분산은 포트폴리오 내 다른 보안과 비교하여 유가 증권의 수익률을 보여줍니다. 이러한 요소를 모두 고려함으로써 각 증권이 포트폴리오의 가치를 높이기 위해 어떻게 노력하고 있는지 또는 특정 자산이 실제로 포트폴리오의 성장 과정을 방해하고 있는지를 쉽게 식별 할 수 있습니다.

주어진 포트폴리오에 존재하는 포트폴리오 분산 비율을 식별하기 위해 시간을내는 것이 두 가지 이유로 중요합니다. 첫째, 프로세스는 투자자가 포트폴리오 자체 내에서 자산의 균형을 유지 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 투자자가 특정 시장에서 침체가 포트폴리오에 미치는 영향을 최소화해야하는 경우 필수적입니다. 이러한 균형을 유지함으로써 상품과 채권 발행이 특정 시장에서 거래되는 주식이 일시적인 부진을 겪을 때 발생하는 손실을 상쇄 할 수 있습니다.

포트폴리오 차이를 결정하는 두 번째 이점은 현재 자산이 투자자가 재무 목표를 달성하는 데 얼마나 도움이되는지 평가하는 것과 관련이 있습니다. 이러한 목표를 향한 진전이 원래 계획된 속도로 진행되지 않는 경우, 프로세스는 투자자가 포트폴리오 구조를 점검하기위한 계획을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 계획에는 일부 자산을 팔고 다른 자산을 인수하거나 모든 현재 자산을 보유하면서 믹스에 새로운 투자를 추가하는 것이 포함될 수 있습니다. 포트폴리오 분산을 향상시키기 위해서는 주식의 지분 이외의 투자가 포트폴리오의 전체 가치의 더 높은 비율 또는 비율을 구성하도록 포트폴리오의 내용을 이동하는 것과 같은 활동이 필요할 수 있습니다.