양적 투자 란?

정량 투자는 순전히 통계 측정을 기반으로 잠재적 투자를 선택하는 프로세스입니다. 이 통계는 미래의 성과를 예측하기 위해 투자 유가 증권의 가치와 과거 시장에서의 행동 방식을 모두 측정 할 수 있습니다. 가장 많은 양의 투자는 많은 양의 정보를 소화하고 어떤 투자를 피해야하는지에 대한 결론에 도달 할 수있는 복잡한 컴퓨터 모델을 사용하여 이루어집니다. 그것은 인간의 심리적 요소를 투자에서 제외 시키지만, 사용 된 모델이 갑작스럽고 예기치 않은 사건을 설명하지 못하면 불리 할 수 ​​있습니다.

컴퓨터 기술이 현대 생활의 모든 측면에서 실질적으로 변화함에 따라 투자에도 영향을 미쳤습니다. 양적 거래 방법의 사용은 역사적으로 가장 부유 한 투자자 만이 이용할 수있는 헤지 펀드에 의해 처음 개척되었습니다. 이 전략들은 이제 다른 자금과 심지어 개인 투자자까지 필터링되었습니다. 양적 투자는 오직 숫자에만 자신의 믿음을두기로 선택한 투자자들이 선택한 전략입니다.

많은 양의 데이터를 인간 투자자보다 훨씬 빠르고 포괄적 인 방식으로 처리 할 수있는 컴퓨터 모델이 가장 정량적 인 투자 전략의 핵심입니다. 모델은 모든 관련 정보를 취한 다음 투자자에게 주식을 사거나 팔아야하는지 나타내는 기본적인 명령을 내립니다. 결과적으로, 인간 투자자가 테이블에 가져다 줄 직감이나 심리적 편견은이 과정에서 제거됩니다.

일부 정량적 투자 전략은 해당 증권의 가치에 중점을 둡니다. 이러한 전략은 유가 증권이 시장에서 과대 평가되거나 과소 평가되고 있는지 확인하기 위해 유가 증권의 본질적 가치를 찾으려고 시도합니다. 수량으로도 알려진 정량적 방법을 사용하는 다른 투자자들은 가격 추세를 나타 내기 위해 설계된 모델을 따릅니다. 이러한 추세 추종 관행은 최근 과거의 실적에 따라 특정 가격이 급등 할 것인지를 식별 할 수 있습니다.

관행을 탐색하려는 모든 투자자가인지해야 할 양적 투자에는 한계가 있습니다. 특정 전략은 전략의 기반이되는 모델만큼 우수하므로 투자자는 모든 정량적 모델에 의한 예측 기록을 확인해야합니다. 또한 일부 고급화되지 않은 정량적 모델은 시장의 중요한 변화에 반응하는 데 시간이 오래 걸립니다. 이러한 느리게 반응하는 모델이 예상치 못한 사건에 적응할 때까지, 투자자의 조언에 따른 피해는 심각 할 수 있습니다.