위험에 처한 가치 란 무엇입니까?

여러 다른 유형의 금융 기관이 시장 위험을 측정하는 데 사용되는 위험의 가치에는 주어진 투자 기회에서 발생할 것으로 예상되는 최대 손실 금액이 포함됩니다. 위험에 처한 가치는 세 가지 기본 구성 요소 또는 매개 변수를 사용하여 계산되며, 모두 견고한 경제 지표로 간주됩니다. 위험에 처한 가치를 결정하는 것은 일반적인 관행이며 특정 기간 내에 특정 보안으로 발생할 것으로 예상되는 최악의 시나리오를 예측하는 프로세스의 일부로 종종 사용됩니다.

위험에 처한 가치, 즉 VAR을 계산하기위한 기초가되는 세 가지 매개 변수 요소 첫 번째 요소는 금융 기관이 유가 증권을 보유해야하는 기간과 관련이 있습니다. 시간 범위라고도하는이 요소는 성능 예측을위한 시간 프레임을 설정하는 데 도움이됩니다. 시간 범위는 단일 24 시간, 연속 10 일 또는 최대 1 년입니다. 선호되는 시간 범위는 종종 전략을 사용하는 금융 기관의 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어, 대출 기관은 1 년의 기간을 기준으로 위험에 처한 가치를 수행하도록 선택할 수 있습니다. 이는 대출 기관이 신용을 투자자에게 연장 할 때의 잠재적 위험을 결정하는 데 도움이됩니다.

위험에 처한 가치를 결정하는 두 번째 요소는 신뢰 수준입니다. 기본적으로 신뢰 수준은 보안이 최대 손실에 도달하여 최대 손실을 초과하지 않을 것으로 예상되는 시간 범위 내의 시간입니다. 상대적으로 높은 신뢰 수준은 투자의 변동성이 다소 제한적이며 안정적인 성장에 대한 합리적인 기대가 있음을 나타냅니다. 신뢰 수준은 일반적으로 시장 동향을 직접적으로 다루지는 않지만이 과정은 전체 프로세스에서 설명됩니다.

위험 가치에 도달하기위한 세 번째 매개 변수 또는 기초 요소는 계산에 사용될 통화 단위로 정산하는 것과 관련이 있습니다. 이것은 상대적으로 중요하지 않은 요소처럼 보일 수 있습니다. 그러나 인용 된 기간 동안 유가 증권의 성과를 이해하고 예측하려면 통화 선택이 매우 중요합니다. 휘발성은 예측과의 표준 또는 예상 편차, 예상 및 예상치 못한 부족과 함께 공개 시장에서 주어진 통화의 성능 변화에 직접적인 영향을받습니다. 따라서, 기간 동안 지속될 것으로 예상되는 통화의 사용이 바람직하다.

위험에 처한 가치는 투자 포트폴리오로 돌아갑니다. 투자는 손실을 만드는 것보다 훨씬 더 자주 수익을 창출 할 것으로 예상되는 프로세스입니다. 위험에 처한 가치를 올바르게 계산하면 포트폴리오 손실을 낮추고 포트폴리오를 배치하여 더 큰 수익을 실현할 수 있습니다.