위험에 처한 가치는 무엇입니까?

여러 다른 유형의 금융 기관의 시장 위험 측정으로 사용되며, 위험 가치는 주어진 투자 기회로 인해 발생할 것으로 예상되는 최대 손실량을 포함합니다. 위험에 처한 값은 세 가지 기본 구성 요소 또는 매개 변수를 사용하여 계산되며,이 모두는 탄탄한 경제 지표로 간주됩니다. 위험에 처한 가치를 결정하는 것은 일반적인 관행이며 특정 기간 내에 주어진 보안에서 발생할 것으로 예상되는 최악의 시나리오를 예측하는 과정의 일부로 사용됩니다. 첫 번째 요소는 금융 기관이 보안을 유지 해야하는 기간과 관련이 있습니다. 때때로 시간 수평선이라고도하는이 요소는 성능에 대한 투영의 시간을 설정하는 데 도움이됩니다. 시간 수평선은 단일 24 시간, 연속 10 일까지 다양 할 수 있습니다.또는 최대 1 년까지. 선호하는 시간 지평은 종종 전략을 사용하는 금융 기관의 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어, 대출 기관은 1 년 기간을 기준으로 위험에 따라 가치를 행사하기로 선택할 수 있습니다. 이는 대출 기관이 투자자에게 신용을 확장 할 수있는 잠재적 위험을 결정하는 데 도움이되므로.

위험에 처한 값을 결정하는 두 번째 요소는 신뢰 수준입니다. 본질적으로, 신뢰 수준은 보안이 최대 손실에 도달 할 것으로 예상되는 시간 지평 내의 시간입니다. 상대적으로 높은 신뢰 수준은 투자의 변동성이 다소 제한적이며 안정적인 성장에 대한 합리적인 기대가 있음을 나타냅니다. 이 요소는 전체 프로세스에서 설명되지만 신뢰 수준은 일반적으로 시장 동향을 직접 다루지 않습니다.

세 번째 매개 변수 또는 기초 요인 f또는 위험의 가치에 도달하는 것은 계산에 활용할 통화 단위를 해결하는 것과 관련이 있습니다. 이것은 비교적 중요하지 않은 요인처럼 보일 수 있습니다. 그러나 통화 선택은 인용 기간 동안 보안의 성능을 이해하고 예상하는 데 매우 중요합니다. 휘발성은 투영 및 예상 및 예상치 못한 부족으로부터의 표준 또는 예상 편차와 함께 공개 시장에서 주어진 통화의 성과의 변화에 ​​직접 영향을받습니다. 따라서, 시간의 기간 동안 비교적 안정성이있을 것으로 예상되는 통화의 사용이 바람직하다.

위험에 처한 가치의 요점은 투자 포트폴리오로 돌아갑니다. 투자는 손실을 창출하는 것보다 훨씬 더 자주 수익을 창출 할 것으로 예상되는 프로세스입니다. 위험에 대한 가치를 올바르게 계산하면 포트폴리오 손실이 낮아지고 포트폴리오를 더 큰 수익률을 실현하는 데 도움이 될 수 있습니다.