Wat is actuariële modellering?
Actuariële modellering is de naam voor een reeks technieken die in de verzekeringssector worden gebruikt. Deze modellen zijn samengesteld uit vergelijkingen die het functioneren van verzekeringsmaatschappijen weergeven, rekening houdend met de waarschijnlijkheden van de gebeurtenissen die onder de polissen vallen en de kosten die elke gebeurtenis aan de onderneming presenteert. Ze helpen bedrijven om te beslissen welk beleid ze moeten nemen en om premies in te stellen op basis van de verwachte claims die ze moeten betalen. Ze zijn belangrijk omdat verzekeringsmaatschappijen ze gebruiken om de bedrijven solvabel te houden; modellen voorspellen het geld dat bedrijven moeten betalen, zodat ze weten hoeveel geld ze moeten opnemen om hun kosten te dekken.
Verzekeringsmaatschappijen zijn organisaties die verzekeringnemers toestaan risico's met elkaar te delen. Het bedrijf neemt betalingen aan, premies genoemd, in ruil voor de garantie dat het geld aan de verzekeringnemer zal geven als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. In feite splitsen alle verzekeringnemers de kosten van de gebeurtenissen die zich in elke periode voordoen, zodat niemand de volledige kosten hoeft te betalen.
Een actuaris is een persoon die voor een verzekeringsmaatschappij werkt en ervoor zorgt dat deze voldoende premies in rekening brengt om overheadkosten en de claims die verzekeringnemers indienen te dekken. Actuarissen gebruiken wetenschappelijke benaderingen die waarschijnlijkheidstheorie, economische theorie en andere disciplines combineren. Ze gebruiken gedragsaannames die zijn afgeleid van deze theorieën om stelsels van vergelijkingen te maken die de gebeurtenissen in de echte wereld vertegenwoordigen. Deze praktijk wordt actuariële modellering genoemd.
De twee basistypen van modellen die worden gebruikt bij actuariële modellering zijn deterministische modellen en stochastische modellen. Deterministische modellen zijn de eenvoudigste van de twee en ze waren de eerste die werden gebruikt. Ze gebruiken schattingen van kansen voor elke gebeurtenis en ze voorspellen het aantal gebeurtenissen dat daadwerkelijk zal gebeuren op basis van deze schattingen. Stochastische modellen zorgen voor meer willekeur, maar ze vereisen meer rekenkracht. Een computer simuleert de gebeurtenissen gedurende een periode van honderden of duizenden keren en voorspelt op basis van de resultaten van zijn simulaties hoeveel gebeurtenissen er zullen plaatsvinden.
Het gebruikte type model is van weinig belang als de actuaris geen goede informatie heeft over de gebeurtenissen die hij voorspelt. Bij actuariële modellering zijn de waarschijnlijkheid van elke gebeurtenis en de vergelijkingen die het gedrag van mensen beschrijven cruciaal voor het succes van het model. Actuarissen herzien modellen voortdurend, zodat ze betere voorspellingen opleveren.