Hva er en markedsrisikoanalyse?

En markedsrisikoanalyse er prosessen med å studere risikoen som en investors portefølje står overfor i et forsøk på å dempe disse risikoene. Ulike risikoer er forbundet med de forskjellige kategoriene av verdipapirer, så det kan være nyttig for investorer å studere disse risikoene nøye, vurdere hvor sannsynlig porteføljene deres vil bli utsatt for spesifikke trusler, og hvor alvorlig virkningen vil være hvis de ble utsatt. I tillegg bør en markedsrisikoanalyse ta hensyn til risikoene som er involvert i ulike sektorer av markedet. En annen måte dette begrepet brukes er å beskrive analysen som en virksomhet utfører før de våger seg inn i et spesifikt marked for første gang.

Når folk tenker på å investere, tenker de ofte når det gjelder de positive fordelene ved å investere; Tross alt er formålet med investeringene å få passiv formue til å vokse. Investering medfører også den reelle risikoen for at en god del kapital kan gå tapt. For å minimere risikoen forbundet med normal investering, kan investorer utføre - eller leie en profesjonell finansiell tjeneste for å utføre - en markedsrisikoanalyse.

Det er mange forskjellige måter å utføre en markedsrisikoanalyse på. Investeringsfagfolk utfører ofte hypotetiske stresstester for å se hvordan en portefølje vil holde seg i et verste fall. Et annet populært verktøy er "Value at Risk" -beregningen, eller VaR, som bruker fortidens kursutvikling og iboende volatilitet for verdipapirer som en måte å vurdere porteføljerisiko. Disse og mange andre verktøy lar analytikere finne ut hvor porteføljer er sårbare og hvordan de kan justeres for å kompensere.

Hver forskjellige klasse av verdipapirer er assosiert med et spesifikt sett med risikoer, og en markedsrisikoanalyse, hvis den utføres effektivt, kan avdekke disse risikoene. For eksempel er aksjer risikable fordi prisene kan stupe og derved devaluere aksjene som investorene eier. Derimot må obligasjonsinvestorer bekymre seg for mulighetene for å utstede misligholdte institusjoner eller at renteprisene stiger. Uansett sikkerhet, kan en risikoanalytiker analysere risikoen som er involvert og finne måter å lindre dem på.

Bedrifter kan også dra nytte av en annen type markedsrisikoanalyse for å finne ut om ekspansjon til et nytt marked er verdt risikoen som er involvert. Et selskap som er vant til å drive virksomhet i et spesifikt område, er kanskje ikke klar over alle problemene knyttet til et nytt marked. Av den grunn kan en skikkelig analyse svare på mange relevante spørsmål og gi trygghet til bedriftsledere.