Hva er aktuarmessige modellering?
Aktuariell modellering er navnet på et sett med teknikker som brukes i forsikringsbransjen. Disse modellene er sammensatt av ligninger som representerer funksjonen til forsikringsselskaper, og redegjør for sannsynligheten for hendelsene dekket av forsikringer og kostnadene hver hendelse gir selskapet. De hjelper selskaper med å bestemme hvilke policyer de skal ta og å fastsette premier basert på de anslåtte kravene som de må betale. De er viktige fordi forsikringsselskaper bruker dem for å holde selskapene løsemiddel; modeller forutsier midlene som selskapene må betale ut, slik at de vet hvor mye penger de må ta for å dekke kostnadene.
Forsikringsselskaper er organisasjoner som lar forsikringstakere dele risiko med hverandre. Selskapet tar inn betalinger, kalt premier, i bytte for garantien for at det vil gi penger til forsikringstakeren for en spesifikk hendelse oppstår. Faktisk deler alle forsikringstakerne kostnadene for hendelsene som oppstår i hver periode slik at ingen vil måtte betale for hele utgiften.
En aktuar er en person som jobber for et forsikringsselskap og sørger for at det belaster tilstrekkelige premier til å dekke overheadkostnader og kravene som forsikringstakerne innleverer. Aktuarer bruker vitenskapelige tilnærminger som kombinerer sannsynlighetsteori, økonomisk teori og andre disipliner. De bruker atferdsforutsetninger hentet fra disse teoriene for å lage systemer med ligninger som representerer hendelsene som skjer i den virkelige verden. Denne praksisen kalles aktuariell modellering.
De to grunnleggende modellmodellene som brukes i aktuariell modellering er deterministiske modeller og stokastiske modeller. Deterministiske modeller er de enkleste av de to, og de var de første som ble brukt. De bruker estimater av sannsynligheter for hver hendelse, og de spår antall hendelser som faktisk vil skje basert på disse estimatene. Stokastiske modeller gir større tilfeldighet, men de krever mer datakraft. En datamaskin simulerer hendelsene over en periode hundrevis eller tusenvis av ganger, og basert på resultatene av simuleringene sine, spår den hvor mange hendelser som vil skje.
Type modell som er brukt er av liten betydning hvis aktuaren ikke har god informasjon om hendelsene han forutsier. I aktuariell modellering er sannsynligheten for hver hendelse og ligningene som beskriver folks atferd avgjørende for suksessen til modellen. Aktuarer reviderer stadig modeller slik at de gir bedre spådommer.