Hva er valuta arbitrage?

Valuta arbitrage er samtidig kjøp og salg av en valuta for å dra nytte av prisforskjeller i forskjellige markeder. Transaksjonene foregår vanligvis på to eller flere forskjellige markeder, og involverer ofte flere valutaer også. For å oppnå målet om samtidig å kjøpe og selge en valuta, er de kraftigste datamaskinene og sofistikerte arbitrage -programvaren nødvendig for å identifisere gevinstmuligheter og dra nytte av dem. Det underliggende konseptet er at valuta arbitrage tilbyr arbitageren-investoren som gjør bransjene-muligheten for et risikofritt overskudd.

Arbitrage i seg selv er utnyttelse av prisforskjeller i en råvare eller investering i forskjellige markeder, og er en ganske vanlig forekomst, selv om det vanligvis ikke er preget av det begrepet. I motsetning til å investere i aksjemarkeder, der en investor håper å kjøpe lavt, kan du holde en aksje mens den øker i verdi, og deretter selge høy, arbitrage innebærer å kjøpe en rumpeET til en pris i sikkerheten om at den umiddelbart kan selges på nytt andre steder for overskudd. Det kan være så enkelt som å kjøpe varer i ett nabolag som man vet er etterspurt i et annet nabolag for en høyere pris. Det er imidlertid et element av risiko - markedsforholdene kan endre seg i tiden det tar å bringe varene fra et marked til et annet. Valuta arbitrage prøver å eliminere denne risikoen ved å bruke kraftige datamaskiner og programvare for å utføre handler samtidig.

Valuta Arbitrage i moderne tid krever også øyeblikkelig analyse av prisene på de fleste av verdens valutaer på et mangfold av markeder og identifiserer forskjeller som er store nok til å gi overskudd. I mange tilfeller vil det være mange valutaer involvert, og hver må enten kjøpes eller selges samtidig for at overskuddet kan garanteres. Selv tilsynelatende små forskjeller er vanligvis nok tilrettferdiggjøre en arbitrage -transaksjon. Valutamarkeder er imidlertid normalt selvkorrigerende. Så snart en hvilken som helst forskjell i priser som er tilstrekkelig til å rettferdiggjøre en arbitrage -handel, blir lagt merke til, blir den korrigert. Dette er hovedgrunnen til at transaksjonene må være samtidig.

For eksempel, hvis et dusin egg selger i ett marked for $ 1,50 amerikanske dollar (USD) per dusin, og i et annet marked for $ 2 USD, kan en arbitager kjøpe hele aksjen fra det ene markedet i håp om å gi et kjekk overskudd på det andre. I den tiden det tar å kjøpe og transportere eggene, kan det imidlertid skje mange ting. Etterspørselen i det andre markedet kan avta når folk kjøper eggene sine og drar hjem, andre voldgiftsmenn kan ankomme med egne forsyninger med underprisede egg, eller bøndene som selger egg for $ 2 USD kan ganske enkelt kutte prisene. I valuta arbitrage eksisterer imidlertid disse risikoene teoretisk sett fordi transaksjonene er samtidig og markedet har kapasitet til å absorbere mengdene som omsettes.

Valutatransaksjoner kan finne sted mange forskjellige steder samtidig og være koblet sammen, og alle være gyldige. Hvis forholdene er oppfylt, har voldgiftsdommeren tjent et risikofritt overskudd. Imidlertid kan til og med en delt sekunds forskjell mellom de involverte transaksjonene føre til tap, ikke bare på grunn av endrede markedsforhold, men også på grunn av handlingene til andre voldgiftspersoner. Dette er grunnen til at den mest aktuelle, sofistikerte arbitrage -programvaren er nødvendig, sammen med de aller raskeste datamaskinene.