Como escolho as melhores estratégias de negociação de futuros?
Existem muitas estratégias de negociação de futuros de sucesso. Entre eles, nenhuma estratégia é comprovadamente a melhor. Também existem fortes razões matemáticas para preferir ter várias estratégias de negociação futuros implantadas simultaneamente. Mesmo que o rolo bancário do comerciante não seja grande o suficiente para negociar de 12 a 20 futuros diferentes usando dois ou três sistemas em cada um, ele pode descobrir que diferentes classes de futuros precisam de diferentes estratégias de negociação de futuros. Se o comerciante tiver uma pequena participação, como US $ 25.000, o sucesso no final do dia poderá ser problemático. O uso de um sistema mecânico pode reduzir ainda mais suas chances. Se o comerciante tiver dinheiro suficiente para apoiar sua família por um ano, enquanto negocia, a negociação diária em US $ 25.000 pode funcionar.
O comerciante deve considerar sua própria personalidade. Se ele precisar saber como as decisões de negociação são tomadas, um sistema de prateleira provavelmente não funcionará para ele. TypiCally, eles são o que é conhecido como sistemas "Black Box", o que significa que os algoritmos de decisão não são revelados. Se ele tiver problemas com atenção ou tomada de decisão, uma abordagem de reconhecimento de reconhecimento de padrões-um sistema discricionário-provavelmente não é um bom ajuste quando combinado com o comércio diário.
Se a preferência de um comerciante em estratégias de negociação de futuros for para um sistema mecânico, a primeira coisa que ele precisa fazer é empregar estratégias de teste para garantir que o sistema seja lucrativo. Um comerciante discricionário precisa contratar alguém para treiná -lo ou se treinar. Embora backtesting não seja algo que um sistema discricionário possa fazer, fazer muita prática é algo que o comerciante pode e deve fazer.
Ao avaliar estratégias de negociação de futuros, o trader precisará olhar para a beira do comerciante e no tamanho da maior perda. Os dados que o comerciante precisa gerar são: a porcentagemE de vitórias (%W), a vitória média (AVGW), a perda média (AVGL) e a maior perda. O "Edge" do trader é igual a %w*avgw-(1 %w)*avgl. Essa equação é conhecida como "expectativa matemática".
Se a borda do comerciante for negativa ou muito pequena, negociar dessa maneira não funcionará. A renda mensal média do comerciante será o número de negociações por mês multiplicadas por sua vantagem. Novamente, o valor do capital comercial será importante: um negociante de um dia com uma vantagem de US $ 10 por negociação em três negociações diariamente será uma média de apenas US $ 600 por mês se ele estiver negociando um contrato. Se ele puder negociar 10 contratos, seu lucro médio é de US $ 6.000 por mês, o suficiente em muitas cidades para apoiá -lo.
Ao escolher as melhores estratégias de negociação de futuros, um trader precisa considerar sua banca e sua personalidade, bem como se o sistema ganha dinheiro. Não faz sentido comprar um sistema que obtém um grande lucro se não tiver o capital para implementá -lo. Poucas pessoas podem mudar sua personalidade para se encaixarsistema ding; Um sistema comercial que requer decisões rápidas não funcionará para um comerciante cujo processo de tomada de decisão é muito metódico e completo. Os sistemas são baratos; O capital comercial é querido. Se o sistema não funcionar, jogue fora e comece fresco.