No seguro, qual é o papel da probabilidade composta?
A probabilidade de composto desempenha um papel fundamental no cálculo dos prêmios de seguro, reservas e na definição da estratégia corporativa. A probabilidade composta é a probabilidade de que dois eventos independentes ocorram simultaneamente. É a base da distribuição de probabilidade, que um atuário usa para avaliar riscos seguráveis. Por sua vez, as estimativas de risco são usadas como diretrizes quando as políticas de preços dos subscritores e quando os executivos corporativos tomam decisões sobre novos mercados.
Dois eventos são considerados independentes se o resultado de um não tiver impacto na saída de outro. Por exemplo, rolar um dado duas vezes resulta em dois resultados independentes. A criação de cinco no primeiro rolo não torna o segundo rolo mais ou menos provável de ser três, por exemplo. No seguro, supõe -se que muitos eventos sejam independentes, como os caminhos de dois furacões separados ou a probabilidade de dois assinantes diferentes terem um acidente de carro. Para calcular o composto PRobabilidade de dois eventos independentes, a probabilidade do primeiro evento é multiplicada pelo segundo evento.
Como exemplo, considere que dois assinantes com apólices de seguro de vida na mesma empresa morrerão este ano. O primeiro, Harry, tem 20% de chance de morrer este ano, e o segundo, Larry, tem 10% de chance de morrer este ano. A probabilidade composta de Harry e Larry morrerem durante o ano é de 0,10*0,20 = 0,02 ou 2%. O fato de Harry morrer não tem efeito sobre Larry morrendo e vice -versa.
Por outro lado, a probabilidade de eventos dependentes que ocorrem simultaneamente é encontrada usando probabilidade condicional. A ocorrência de um evento dependente terá um efeito na probabilidade de outro evento dependente. Por exemplo, rolar um cinco no primeiro rolo dos dados tornará impossível para a soma de dois rolos ser quatro. No seguro de vítimas, a probabilidade deUm incêndio na casa de um assinante é aumentado se a casa do vizinho estiver pegando fogo. A probabilidade condicional é calculada usando o teorema de Bayes.
As companhias de seguros estão muito interessadas em analisar a probabilidade de que qualquer número de todos os seus assinantes faça uma reclamação durante o ano porque pagam indenizações. Um atuário usa probabilidades compostas e condicionais para calcular a probabilidade de pagamentos para cada política. Em seguida, um subscritor de seguros usará o valor de pagamento esperado para obter uma taxa de prêmio competitivo.
Outros atuários usam probabilidades compostas e condicionais para analisar as reservas de caixa de uma companhia de seguros para garantir que a empresa não fale com indenizações de pagamento. Cenários improváveis, mas não impossíveis, devem ser considerados, como um furacão de categoria quatro atingindo uma cidade importante ou um ataque terrorista em uma grande área metropolitana. Os executivos da companhia de seguros estão interessados na avaliação de riscos usando o composto probaBility ao considerar o lançamento em mercados em desenvolvimento também.