Quais são os diferentes tipos de sistemas de negociação automatizados?
Existem duas maneiras de classificar sistemas de negociação automatizados. Um é com base no fato de os algoritmos serem divulgados. Se os algoritmos forem divulgados, os sistemas serão chamados de "sistema divulgado". Os sistemas de negociação automatizados que não são divulgados são chamados de sistemas "Black Box". A segunda maneira de classificar esses sistemas é baseada no tipo de algoritmo usado.
Estudos de ciclo, quebra de volatilidade e quebra de preço são os algoritmos mais populares. Os estudos de ciclo reúnem ciclos de diferentes comprimentos para prever tops e inferiores. Os sistemas de quebra de volatilidade geralmente se concentram nos momentos em que um estoque ou mercadoria tem baixa volatilidade e depois entra no mercado em um aumento na volatilidade. Os sistemas de quebra de preço rastream os preços mais altos e mais baixos ao longo de um período de tempo e, em seguida, entra no mercado em que um baixo mais alto ou mais baixo é feito. Alguns sistemas usam uma média móvelenquanto outros se mantêm por um certo número de períodos de tempo e depois saem. Outra abordagem é sair assim que uma posição é lucrativa ou sair após a chegada de um certo nível de lucratividade. A maioria dos sistemas tem uma quantidade fixa de perda que é a maior perda que o sistema foi projetado para permitir. O termo para esse valor é o "intervalo de parada".
Existem muitos programas de computador vendidos como estratégias de negociação de caixas pretas. A maioria deles é vendida com base em "backtesting". Se não houver histórico substancial de negociação em tempo real, ou um grande corpo de bons resultados em dados que não sejam os dados do teste, como uma simulação de Monte Carlo, usar o sistema com dinheiro real é uma grande aposta. Não é difícil reunir algumas regras e depois otimizar o sistema por mais de cinco ou dez anos de negociação de dados para que eles produzam resultados impressionantes, mas é improvável que esse sistema seja lucrativo no Tradi do mundo realng.
Sistemas de negociação automatizados que são lucrativos existem. Eles foram criados por pessoas com um conhecimento muito profundo da física trabalhando ao lado de pessoas que têm um entendimento muito bom de como os mercados funcionam. Os criadores trabalham para grupos de investimento ou negociação que, na maioria das vezes, mantêm um perfil discreto. Como todas as áreas de negociação ou investimento nos mercados, confiar o dinheiro de alguém a um sistema de negociação automatizado algorítmico deve ser feito com muita cautela e somente após pesquisas substanciais.