Quais são os diferentes tipos de sistemas de negociação automatizados?

Existem duas maneiras de classificar os sistemas de negociação automatizados. Um deles é se os algoritmos são divulgados. Se os algoritmos forem divulgados, os sistemas serão chamados de "sistema divulgado". Os sistemas de negociação automatizados que não são divulgados são referidos como sistemas de "caixa preta". A segunda maneira de classificar esses sistemas é baseada no tipo de algoritmo usado.

Estudos de ciclo, volatilidade e preço são os algoritmos mais populares. Os estudos de ciclo reúnem ciclos de diferentes comprimentos para prever partes superiores e inferiores. Os sistemas de rompimento da volatilidade geralmente se concentram nos momentos em que uma ação ou mercadoria tem baixa volatilidade e entram no mercado com um aumento na volatilidade. Os sistemas de quebra de preço rastreiam os preços mais altos e mais baixos ao longo de um período de tempo e, em seguida, entram no mercado quando é feito um valor mais alto ou mais baixo.

Depois que um sistema de negociação automatizado entra em uma posição, ele deve determinar quando sair dessa posição. Alguns sistemas usam uma média móvel, enquanto outros mantêm-se por um determinado número de períodos e depois saem. Outra abordagem é sair assim que uma posição for lucrativa ou sair depois que um certo nível de lucratividade for alcançado. A maioria dos sistemas possui uma quantidade fixa de perdas, que é a maior perda que o sistema foi projetado para permitir. O prazo para esse valor é o "stop loss".

Existem muitos programas de computador vendidos como estratégias de negociação de caixa preta. A maioria deles é vendida com base em "backtesting". Se não houver histórico substancial de negociações em tempo real ou um grande corpo de bons resultados em dados que não sejam os backtest, como uma simulação de Monte Carlo, usando o sistema com dinheiro real é uma grande aposta. Não é difícil reunir algumas regras e otimizar o sistema em cinco ou dez anos de dados de negociação para que eles produzam resultados surpreendentes, mas é improvável que esse sistema seja lucrativo no comércio no mundo real.

Existem sistemas de negociação automatizados que são lucrativos. Eles foram criados por pessoas com um conhecimento muito profundo da física trabalhando ao lado de pessoas que têm um entendimento muito bom de como os mercados funcionam. Os criadores trabalham para grupos de investimento ou negociação que, na maioria das vezes, mantêm um perfil baixo. Como todas as áreas de negociação ou investimento nos mercados, confiar o dinheiro a um sistema de negociação automatizado e algorítmico deve ser feito com muita cautela e somente após pesquisas substanciais.