Quais são os diferentes tipos de estratégias quantitativas de negociação?

Estratégias quantitativas de negociação são usadas por investidores que acreditam na confiabilidade das informações estatísticas como fator determinante no potencial de ações específicas. Algumas estratégias são baseadas nas qualidades reais das empresas que emitem o estoque e pertencem às informações recolhidas nos relatórios financeiros. Outras estratégias quantitativas de negociação baseiam-se nas tendências dos movimentos de preços das próprias ações, como forma de prever futuros movimentos de preços. Às vezes, os investidores gostam de se proteger contra perdas pesadas instituindo um stop loss para qualquer negociação que eles façam, o que lhes permite sair de qualquer posição de estoque que possa estar ficando azeda.

Os investidores têm muitas informações na ponta dos dedos sobre todas as ações disponíveis para eles. Alguns investidores gostam de usar essas informações e combiná-las com suas próprias experiências anteriores ao tomar decisões de compra e venda. Outros investidores gostam de deixar que os números tomem as decisões por eles, tirando assim qualquer obstáculo psicológico. Para esse último grupo de investidores, existem inúmeras estratégias de negociação quantitativa que se concentram exclusivamente nos números.

Os investidores que usam estratégias de negociação quantitativa geralmente decidem se compram ou vendem uma ação com base nos ditames do sistema que seguem. Alguns desses sistemas são baseados nas empresas que emitem os estoques. Os relatórios de renda e os balanços são a fonte das informações pertinentes para essas estratégias. Os números brutos obtidos com essas informações podem ser divididos em índices financeiros que medem praticamente todos os aspectos das operações de uma empresa.

Por outro lado, alguns investidores optam por ignorar as especificidades de uma empresa em favor de seguir as tendências de preços. Esses investidores tendem a ser day traders e swing traders que desejam entrar e sair de suas posições em questão de dias, em um esforço para obter lucros rápidos. Como resultado, as estratégias quantitativas de negociação que eles usam provavelmente se concentrarão na volatilidade de uma ação, que é uma medida de quão rápido o preço se move e a amplitude de seu movimento. Os sistemas para escolher ações dessa maneira geralmente enviam investidores para comprar ou vender sinais sempre que o preço das ações atinge um determinado nível.

Uma das desvantagens inerentes às estratégias quantitativas de negociação é que elas podem demorar a reagir às principais mudanças do mercado. Como resultado, algumas estratégias podem levar a várias negociações ruins antes que os ajustes possam ser feitos. Por esse motivo, os investidores podem querer colocar um stop loss em qualquer negociação que fizerem. As perdas são colocadas em um nível em que o investidor não se sente mais confortável em permanecer em uma posição específica e correndo o risco de perder mais dinheiro. Isso permite alguma proteção contra uma estratégia potencialmente defeituosa.