O que é uma lacuna dinâmica?

Uma lacuna dinâmica é algo que preocupa muito os bancos, que precisam lidar com as obrigações de empréstimos em andamento, com saques e depósitos constantes dos clientes. A diferença é o espaço entre os ativos e passivos que um banco possui a qualquer momento. Essa lacuna está sempre no processo de expansão e contratação, razão pela qual a análise dinâmica de lacunas leva em consideração a natureza flutuante da lacuna. Como os bancos estão fortemente envolvidos em empréstimos oferecidos a clientes e devidos a outras instituições financeiras, o gerenciamento da exposição à taxa de juros é outra parte importante desse processo.

Instituições financeiras como bancos estão no centro da maioria das economias, pois são responsáveis ​​pela transação de grandes quantias de dinheiro entre diferentes entidades, como outros bancos, empresas e cidadãos. Os bancos também são empresas e, como tal, estão interessados ​​em obter lucros. Como eles têm a dupla responsabilidade de atender ao público e obter lucros por sua propriedade, os bancos devem garantir que suas reservas de capital sejam bem gerenciadas. Uma maneira de fazer isso é através do processo de análise de gap dinâmico.

Diferentemente da análise estática de gap, que se preocupa com a diferença entre ativos e passivos em um momento, a análise dinâmica de gap tenta medir o gap à medida que o tempo passa e as obrigações financeiras de um banco mudam. Isso é necessário para garantir que o saldo de ativos e passivos seja bem preservado. É um processo complicado para um banco que está realizando uma grande quantidade de transações com várias entidades.

A análise dinâmica de lacunas exige o acompanhamento de todos os empréstimos que entram e saem de uma instituição financeira. Esses empréstimos podem ter várias taxas de juros associadas a eles. Por exemplo, a taxa de juros devida por um empréstimo emprestado de outro banco pode ser substancialmente diferente da taxa de juros devida ao banco por um pequeno empresário. À medida que diferentes empréstimos são abertos e outros são fechados, seguir essas taxas é crucial para manter ativos e passivos em ordem.

Outra parte importante do gerenciamento da lacuna dinâmica é a antecipação de retiradas pelos clientes. Esses saques podem ter um impacto significativo no valor das reservas de capital mantidas por um banco a qualquer momento. Embora seja impossível julgar o momento das retiradas de diferentes clientes, os bancos devem estar preparados para suportar o impacto máximo dessas retiradas a qualquer momento no futuro. Julgar como essas retiradas podem ser equilibradas por novos depósitos é uma parte crucial do processo de gerenciamento de lacunas.