Qual é uma lacuna dinâmica?
Uma lacuna dinâmica é algo que é uma grande preocupação para os bancos que precisam lidar com as obrigações de empréstimo em andamento e retiradas e depósitos constantes dos clientes. A lacuna é o espaço entre os ativos e passivos que um banco possui a qualquer momento. Essa lacuna está sempre em processo de expansão e contratação, e é por isso que a análise dinâmica de lacunas leva em consideração a natureza flutuante da lacuna. Como os bancos estão fortemente envolvidos em empréstimos oferecidos a clientes e devidos a outras instituições financeiras, o gerenciamento da exposição à taxa de juros é outra parte importante desse processo.
Instituições financeiras como os bancos estão no centro da maioria das economias, pois são responsáveis por negociar grandes quantias de dinheiro entre diferentes entidades, como outros bancos, empresas e cidadãos. Os bancos também são as próprias empresas e, como tal, estão interessados em obter lucros. Como eles têm a dupla responsabilidade de atender ao público e colher lucros para seus proprietáriosHip, os bancos devem garantir que suas reservas de capital sejam bem gerenciadas. Uma maneira de fazer isso é através do processo de análise dinâmica de lacunas.
Ao contrário da análise de lacunas estáticas, que se preocupa com a diferença entre ativos e passivos em um momento, a análise dinâmica de lacunas tenta medir a lacuna à medida que o tempo passa e as obrigações financeiras de um banco mudam. Isso é necessário para garantir que o equilíbrio de ativos e passivos seja bem preservado. É um processo complicado para um banco que está fazendo uma grande quantidade de transações com várias entidades.
Realizar análises dinâmicas de lacunas requer acompanhar todos os empréstimos que entram e saem de uma instituição financeira. Esses empréstimos podem ter várias taxas de juros ligadas a eles. Por exemplo, a taxa de juros devida a um empréstimo emprestado de outro banco pode ser substancialmente diferente dos juros devidos aoBanco de um proprietário de pequeno negócio. À medida que diferentes empréstimos são abertos e outros são fechados, seguindo essas taxas é crucial para manter ativos e passivos em ordem.
Outra parte importante do gerenciamento da lacuna dinâmica é a antecipação dos saques pelos clientes. Essas saques podem ter um impacto significativo na quantidade de reservas de capital mantidas por um banco a qualquer momento. Embora seja impossível julgar o momento dos saques de diferentes clientes, os bancos devem estar preparados para suportar o impacto máximo desses saques a qualquer momento no futuro. A julgar como essas retiradas podem ser equilibradas por novos depósitos é uma parte crucial do processo de gerenciamento de lacunas.