O que é negociação algorítmica?

Nos mercados financeiros, existem quase tantas estratégias comerciais quanto investidores e comerciantes. Os mercados estão cada vez mais acessíveis eletronicamente, abrindo ainda mais possibilidades para o desenvolvimento de sistemas de negociação. Uma delas é o Algorítmico Negociação, um sistema de negociação que usa modelos matemáticos avançados chamados algoritmos para tomar decisões e transações nos mercados financeiros. Um computador, programado com um algoritmo, entrará em ordens de negociação eletrônica quando certas condições técnicas forem atendidas. Essas condições podem incluir tempo, preço, quantidade da ordem e tendências gerais do mercado, entre outros fatores. É esse o caso, porque as vantagens que apresenta são mais relevantes para grandes fundos. Quando um fundo compra uma grande quantidade de um determinado estoque, por exemplo, isso pode ter o efeito de aumentar o preço do THE estoque o suficiente para afetar negativamente a margem de lucro que o fundo esperava alcançar. No entanto, com o comércio algorítmico, é uma questão simples dividir um grande comércio em vários negócios menores para reduzir o impacto do mercado.

Investidores institucionais têm a vantagem adicional da velocidade com que os programas de negociação algorítmica automatizados podem tomar decisões. Quando as informações do mercado são recebidas eletronicamente, as decisões de negociação são tomadas automaticamente, muitas vezes sem a necessidade de qualquer intervenção humana. As decisões são tomadas e as ordens são iniciadas antes que os comerciantes humanos estejam cientes das informações. Isso constitui parte da grande vantagem competitiva que os fundos de hedge e comerciantes similares podem ter sobre investidores individuais.

Os próprios algoritmos de negociação têm uma história muito mais longa que o comércio algorítmico. Um algoritmo simplesmente se refere a uma sequência de etapas para reconhecer padrõesem dados de mercado em tempo real para detectar oportunidades de negociação. Historicamente, as empresas de investimento empregariam um grande número de comerciantes individuais para realizar manualmente o processo de construção de algoritmos de negociação. No entanto, com as tecnologias avançadas disponíveis agora, é um processo muito mais rápido para construir algoritmos de negociação e colocá -los em uso, e muito menos pessoal é necessário. A negociação algorítmica substituiu efetivamente muitos do pessoal anteriormente necessário por empresas de investimento.

Os comerciantes ainda são necessários, porém, para que as negociações algorítmicas sejam empregadas. Em muitos casos, um comerciante monitorará os dados de muitos algoritmos de uma só vez em um painel digital, tornando o comerciante muito mais produtivo. O trabalho de comerciantes e analistas também é necessário para criar novos algoritmos e otimizar os existentes.