O que é Back Testing?
O back testing é uma estratégia de negociação que envolve a tarefa de analisar dados históricos relacionados à oportunidade de investimento. Os resultados da investigação são então comparados com o status atual do investimento. Isso é para determinar se há alguma indicação de tendências favoráveis. Aqui estão algumas informações sobre como o back test funciona, por que é importante trabalhar com dados precisos e o que pode acontecer se o back test for realizado incorretamente.
Uma das principais coisas a entender sobre o back testing é que o processo depende muito da execução de simulações. Embora não seja incomum que qualquer investimento seja executado através de uma série de simulações com base no número de ações compradas ou vendidas, o conceito é um pouco mais profundo com o back testing. As simulações não são executadas apenas com base no status atual do estoque ou no desempenho do compartilhamento; simulações também são executadas no desempenho passado do investimento. Essa milha extra de previsão de ciclos de negociação e níveis de desempenho com base no status passado é então aplicada ao status atual do investimento.
O objetivo do back test é verificar se havia conjuntos de circunstâncias semelhantes no passado aplicáveis ao estado atual do investimento. Nesse caso, esse pode ser um forte indicador de onde o investimento provavelmente se moverá no futuro. Isso é especialmente verdadeiro se a combinação de dados e simulações passadas indicar que o investimento esteve em um estado semelhante em várias ocasiões no passado e tendeu a se mover em uma direção específica na maioria das simulações.
Um dos perigos da realização de testes de retorno é que a confiabilidade dos resultados está diretamente relacionada à qualidade dos dados históricos usados para executar as simulações de negociação. Dados incorretos ou incompletos renderizam rapidamente qualquer tentativa de voltar ao teste sem valor. Além disso, é importante não desconsiderar nenhum aspecto do desempenho passado do investimento, mesmo que os detalhes possam parecer inócuos. Quanto mais completos e detalhados forem os dados usados para realizar o back-test, maiores serão as chances de as simulações apontarem para uma conclusão viável sobre como o investimento será negociado no futuro.
O teste de retorno não é um exercício que pode ser realizado em cinco minutos ou menos. Além disso, a quantidade de detalhes que deve ser aplicada pode ser extensa. Para pessoas que desejam uma resposta rápida e não estão interessadas em vasculhar a documentação anterior no nível de desempenho, o back-test pode parecer um grande problema para um retorno muito pequeno. Ainda assim, no caso de fazer um grande investimento, dedicar um tempo para realizar testes de retorno é uma maneira de garantir que o investimento seja sólido e com probabilidade de crescer no futuro.