O que é gerenciamento quantitativo de portfólio?
O gerenciamento quantitativo do portfólio ocorre quando um investidor escolhe os valores mobiliários que compõem seu portfólio com base em dados estatísticos e numéricos. Esses dados são então alimentados em modelos com base em performances anteriores e probabilidades estatísticas para determinar as melhores opções de investimento e o tempo para comprá -los e vendê -los. Analistas responsáveis pelo gerenciamento quantitativo de portfólio, conhecido como Quants, também julgam os níveis de risco atribuídos a todos os investimentos possíveis, em contraste com as possíveis recompensas. Embora a análise quantitativa ajude a tirar questões psicológicas das opções de investimento, pode demorar a reagir a mudanças repentinas do mercado. Muitas pessoas gostam de fazer essas escolhas com base em experiências de investimento passadas, eventos atuais ou apenas seus próprios sentimentos. Outros acreditamno poder dos dados estatísticos e sua capacidade de prever resultados futuros dos números passados e atuais. Essas pessoas provavelmente seriam as mais a favor do gerenciamento quantitativo de portfólio.
Enquanto a maioria dos quentes pode se preocupar em escolher uma segurança em detrimento de outra em um horário específico, o gerenciamento quantitativo de portfólio exige uma avaliação do quadro financeiro geral do investidor. Uma vez que o analista conhece a taxa de retorno esperada do investidor sobre seu investimento e seus níveis de risco aceitáveis, ele pode começar a processar os dados para alcançar os resultados necessários. Analistas quantitativos têm a capacidade de quebrar estatisticamente um portfólio e determinar seus pontos fortes e fraquezas.
A vantagem de usar o gerenciamento quantitativo de portfólio é que ele tira parte da tendência humana de decisões de som de segunda-feira. Ao depositar fé nas fórmulas estatísticas comprovadas, um iNvestor pode ter mais chances de retornar lucros do que se ele tentasse vencer o mercado. Embora a análise quantitativa não esteja livre de riscos, os analistas podem apontar definitivamente para os resultados alcançados por diferentes fórmulas matemáticas e programas de computador ao divulgar os benefícios de confiar nos números.
É claro que a desvantagem do gerenciamento quantitativo de portfólio é que ele exige que o investidor renuncie a grande parte do controle que ele poderia ter sobre seu capital. Confiar estritamente nos números está bem até que os números subitamente mudem. Uma das principais preocupações com a análise quantitativa é que às vezes é lento em reagir a mudanças ocasionais no mar no mercado. Quando os ajustes são feitos, um investidor pode ter sofrido danos significativos em seu portfólio.