Как выбрать лучшие стратегии торговли фьючерсами?

Есть много успешных торговых стратегий фьючерсов. Среди них ни одна стратегия явно не является лучшей. Существуют также веские математические причины для предпочтения одновременного использования нескольких стратегий торговли фьючерсами. Даже если банкролл трейдера недостаточно велик, чтобы торговать от 12 до 20 различных фьючерсов, используя две или три системы на каждой, он вполне может обнаружить, что различным классам фьючерсов нужны разные стратегии торговли фьючерсами.

Первые две вещи, на которые должен обратить внимание трейдер, это торговый капитал и доступное время. Если у трейдера есть небольшая ставка, например, 25 000 долларов, успех в конце дня может быть проблематичным. Использование механической системы может еще больше снизить его шансы. Если у трейдера достаточно денег, чтобы прокормить семью в течение года, пока он торгует, дневная торговля на 25 000 долларов может сработать.

Трейдер должен учитывать свою собственную личность. Если ему нужно знать, как принимаются торговые решения, стандартная система, вероятно, не будет работать для него. Как правило, это так называемые системы «черного ящика», то есть алгоритмы принятия решений не разглашаются. Если у него есть проблемы с внимательностью или принятием решений, подход распознавания образов в сочетании с оценкой - дискреционная система - вероятно, не очень подходит в сочетании с дневной торговлей.

Если трейдер предпочитает стратегии торговли фьючерсами на механическую систему, первое, что ему нужно сделать, это использовать стратегии тестирования на истории, чтобы убедиться, что система прибыльна. Дискреционный трейдер должен нанять кого-то, чтобы обучить его или обучить себя. В то время как тестирование на истории не является чем-то, что может сделать дискреционная система, трейдер может и должен делать много практики.

При оценке стратегий торговли фьючерсами, трейдеру нужно смотреть на преимущество трейдера и на то, насколько велик самый большой убыток. Трейдер должен сгенерировать следующие данные: процент выигрышей (% W), средний выигрыш (AvgW), средний убыток (AvgL) и самый большой убыток. «Преимущество» трейдера равно% W * AvgW - (1-% W) ​​* AvgL. Это уравнение известно как «математическое ожидание».

Если преимущество трейдера отрицательное или очень маленькое, торговля таким образом не будет работать. Среднемесячный доход трейдера будет равен количеству сделок в месяц, умноженному на его преимущество. Опять же, размер торгового капитала будет иметь важное значение: дневной трейдер с преимуществом в 10 долларов за сделку в трех сделках в день будет в среднем только 600 долларов в месяц, если он торгует одним контрактом. Если он может позволить себе торговать 10 контрактами, его средняя прибыль составляет 6000 долларов в месяц, что достаточно во многих городах, чтобы поддержать его.

Выбирая лучшие стратегии торговли фьючерсами, трейдер должен учитывать свой банкролл и свою индивидуальность, а также то, зарабатывает ли система деньги. Нет смысла покупать систему, которая приносит огромную прибыль, если не хватает капитала для ее реализации. Немногие люди могут изменить свою личность, чтобы соответствовать торговой системе; торговая система, которая требует быстрых решений, не будет работать для трейдера, чей процесс принятия решений очень методичен и тщателен. Системы дешевы; Торговый капитал дорог. Если система не работает, выбросьте ее и начните заново.