Какие существуют виды программного обеспечения для автоматической торговли?

Программное обеспечение для автоматической торговли может быть классифицировано в соответствии с рынком, на котором оно торгуется, или в соответствии с типом пользователя. Основными типами рынка являются акции, товары и валюта. Пользователи - это либо отдельные трейдеры, либо крупные торговые фонды. Отдельные трейдеры часто используют программное обеспечение для розничной торговли, а фонды разрабатывают свои собственные.

Финансирует торговлю акциями, валютой и товарными фьючерсами, используя алгоритмы, которые они разработали и включили в свое программное обеспечение для автоматической торговли. Точная механика этих алгоритмов тщательно охраняется. Фондовые торговые фонды часто используют так называемые импульсные алгоритмы, часто в сочетании с торговлей парами. Алгоритмы Momentum извлекают выгоду из краткосрочных изменений цен в больших объемах. Торговля парами означает выбор двух акций в одном и том же секторе, затем покупку более сильной и покупку более слабой.

Фонды валютной торговли склонны использовать алгоритмы, основанные на обнаружении роста цены и волатильности в одном направлении. Характеристики распределения цен на валютном рынке позволяют этому подходу быть успешным, в то время как он является незначительным в торговле акциями. Импульсная торговля используется в некоторых автоматизированных торговых программах, которые используются для торговли фьючерсами на зерно. По крайней мере, один фонд использует физику гидродинамики для торговли фьючерсами на фондовом рынке.

Напротив, программное обеспечение для розничной торговли, как правило, имеет привлекательный внешний вид на экране компьютера в сочетании с возможностью размещать несколько заказов одновременно с нажатием экранной кнопки и заявлять, что это «автоматическое» торговое программное обеспечение. Трейдеру по-прежнему необходимо следить за рынком, решать, какие акции, фьючерсы или валюты принадлежат его корзине с кнопками, а затем решать, когда входить в сделку. Некоторые розничные программы предлагают интерфейс кодирования, который трейдер может использовать для написания и тестирования своих собственных алгоритмов.

Еще одна разновидность программного обеспечения для автоматической торговли в розничной торговле называется «черный ящик». Алгоритмы, используемые программным обеспечением, не разглашаются покупателю, и часто ему не предоставляется подходящая возможность проверить, является ли программное обеспечение действительно прибыльным. Покупателей просят принять на веру, что программное обеспечение было прибыльным в прошлом и будет в будущем. Системы черного ящика предлагаются для торговли акциями, товарными фьючерсами и валютой.

Фонды, которые используют программное обеспечение для автоматической торговли, тщательно его тестируют. Они используют как начальную загрузку, так и тестирование по методу Монте-Карло, чтобы выяснить, прибыльна ли система в лаборатории. Когда они находят алгоритмы, которые успешно проходят тестирование, они проверяют его в режиме реального времени. Программное обеспечение, созданное фондом, контролирует все аспекты торговли: оно определяет, сколько торговать, чем торговать и когда торговать, и размещает заказы непосредственно на бирже. Индивидуальный трейдер должен подражать стратегии тестирования фондов, если он хочет иметь разумные перспективы прибыльной торговли.