Что такое банковский стресс-тест?

Стресс-тест банка - это, по сути, модель или симуляция будущих событий, которая демонстрирует, насколько хорошо организация может справиться с изменениями в финансовой среде. Эти тесты часто предназначены для того, чтобы показать, как прогнозируемые или возможные изменения могут повлиять на организацию, обычно на основе ряда факторов и критериев тестирования. Банковский стресс-тест может включать несколько сценариев и тестов, основанных на том, что считается практичным, включая реалистичные тесты и тесты «наихудшего случая». В то время как банк может провести тестирование на себя, финансовые регуляторы и правительственные учреждения также проводят эти тесты в более широком масштабе, чтобы увидеть, как несколько систем могут справиться с кризисом.

Цель банковского стресс-теста - создать модель событий, чтобы увидеть, насколько хорошо группы могут функционировать в конкретной ситуации. Стресс-тесты в целом относятся к любому типу тестирования, которое моделирует событие интенсивности, чтобы увидеть, насколько хорошо системы могут функционировать во время него. При создании банковского стресс-теста ответственные лица обычно рассматривают несколько возможностей для финансовых ситуаций. Используя информацию о банке, создается симуляция, в которой рассматриваются будущие изменения, чтобы увидеть, насколько хорошо они могут справиться с этой ситуацией.

Банковский стресс-тест обычно предназначен для создания нескольких различных сценариев, чтобы полностью понять, с какими ситуациями может справиться организация. Например, финансовые аналитики, проводящие тестирование, вероятно, будут использовать предсказанные экономические прогнозы и увидят, насколько хорошо банк может справиться с этой ситуацией. Затем можно использовать более серьезные или ужасные возможности для создания дополнительных тестов, которые больше похожи на «наихудший сценарий». Если учреждение может пройти этот тип катастрофического банковского стресс-теста, то оно, вероятно, сможет это сделать. должна ли тестовая модель стать реальностью.

Аналитики могут провести банковский стресс-тест в одном конкретном учреждении, используя данные о его текущем состоянии. Большая часть этого типа тестирования никогда не публикуется, а используется организацией для определения возможных действий для них. Стресс-тест банка также может быть проведен правительственной организацией, особенно той, которая отвечает за надзор и регулирование банковской деятельности в конкретной стране.

В более крупных тестах часто используются данные из нескольких банков и более надежная модель для проведения широкомасштабного анализа. Такое тестирование является сложным и потенциально более неточным, чем тестирование для отдельных учреждений, но оно дает более полное представление о финансовом будущем. Эти тесты часто публикуются для общественности, они призваны повысить доверие к экономической системе и продемонстрировать определенным банкам необходимость улучшений.