Что такое индекс направленного движения?

Индекс направленного движения (DMI) - это технический индикатор, созданный Дж. Уэллсом Уайдером в 1978 году. Уайлдер также является разработчиком другого широко используемого индикатора, называемого индексом относительной силы . DMI чрезвычайно полезен для измерения направления цены, а также силы движения. Обычно подходит для торговли на трендовых и ранжирующих рынках. Многие трейдеры используют индекс направленного движения как часть своей стратегии входа-выхода и принимают решения о том, идти ли в длинную или короткую позицию.

DMI - это инструмент, обычно используемый трейдерами для различения слабых и сильных трендов. Он чрезвычайно популярен среди людей, которые используют торговые стратегии, основанные на системах следования за трендом. Он может быть использован для торговли различными активами, включая акции, товары и валюты. Индекс направленного движения на самом деле является скользящим средним ценового диапазона и обычно рассчитывается за 14-дневный период. Расчет DMI основан на ценовом диапазоне актива за определенный период. Затем самая последняя цена сопоставляется с предыдущим ценовым диапазоном.

Результат отображается на графике и отображается в виде линии движения вверх, называемой индикатором положительного направления (+ DI), или линии движения вниз, известной как индикатор отрицательного направления (-DI). Точки отображаются между значениями от 0 до 100. Сила восходящего или нисходящего движения цен актива также рассчитывается с использованием + DI и –DI. Этот результат называется индексом среднего направленного движения (ADX).

ADX менее 20 является показателем консолидирующегося или нетрендового рынка. Обычно это сопровождается низким уровнем громкости. Когда индикатор ADX поднимается выше 20, он может сигнализировать о начале тренда. Чтение 40 или более и снижение указывает на возможное разворот. Линии + DI, -DI и ADX обычно отображаются на отдельном графике внизу столбчатой ​​диаграммы. Правила кроссовера для использования DMI довольно просты.

Трейдеры могут открывать длинную позицию в любое время, когда + DI пересекает -DI. Рекомендуется поменять позицию, что включает ликвидацию длинной позиции и открытие короткой позиции, когда -DI пересекает DMI. Другим правилом, которому следуют многие трейдеры, является правило крайней точки. Он рекомендует, чтобы после любого пересечения крайняя ценовая точка торгового периода использовалась в качестве обратного сигнала трейдера.

Трейдеру, который идет долго, рекомендуется использовать самую низкую цену, сделанную в течение периода кроссовера, в качестве сигнала разворота. И наоборот, точка разворота для короткой позиции обычно является самой высокой ценой, достигнутой в течение торгового периода. Обычно точки входа в максимум и минимум используются для входа и выхода из рынка. Этот принцип должен соблюдаться, даже если + DI и –DI остаются пересеченными в течение нескольких временных периодов. Многие трейдеры используют эту тактику, чтобы защитить себя от любых побочных действий, которые происходят на рынке.

В зависимости от своей торговой системы некоторые трейдеры могут включать ADX в качестве компонента своей стратегии разворота. Для начала ADX должен подняться выше линий + DI и -DI. В тот момент, когда ADX опускается ниже, рынок обычно испытывает разворот от существующего тренда. В этом случае ADX сигнализирует, что рынок готов изменить свое текущее направление. Сильное исключение из этого конкретного использования ADX находится на бурном бычьем рынке, который переживает фазу спада.

Зачастую ADX перемещается ниже только для того, чтобы развернуться и перейти на более высокую территорию за считанные дни. Уайлдер рекомендует, чтобы трейдеры, использующие системы следования за трендом, прекратили использовать индекс направленного движения, когда ADX падает ниже обеих линий DI. Это указывает на то, что рынок обычно демонстрирует боковую торговую модель без явного тренда.