Что такое модель волатильности?

Модель волатильности - это форма моделирования, которая используется для прогнозирования моментов неопределенности и потенциального нарушения нормальной деловой практики. Эти модели используются многими аналитиками данных, чтобы попытаться понять и предсказать моменты в будущем своего бизнеса, когда могут потребоваться изменения бизнес-модели, чтобы оставаться конкурентоспособными. Хорошая модель волатильности может дать бизнесу преимущество перед конкурентами, которые могут быть не готовы к будущим осложнениям на рынке.

Сегодня аналитики используют несколько моделей волатильности. Модель ARCH-GARCH и модель стохастической волатильности являются двумя наиболее распространенными типами. Обе эти модели определяют волатильность на основе концепции «белого шума». Это рандомизированное представление переменных в числовом поле, графическая сумма которых равна нулю за анализируемый период времени.

Модель волатильности ARCH-GARCH является более простой формой модели волатильности. Аббревиатура «ARCH-GARCH» расшифровывается как «обобщенная условная гетероскедастичность авторегрессии - условная гетероскедастичность авторегрессии». Эти модели интерпретируют только один источник белого шума как часть уравнения, которое они используют для получения результатов. Модель стохастической волатильности является более сложной, учитывая множество различных калибровок белого шума. Эти калибровки предназначены для представления непредвиденных изменений, нововведений и изменений в данных, которые могут появиться в течение определенного периода времени.

Понимание волатильности особенно важно для людей, которые хотят инвестировать в акции и предприятия, чья стоимость может со временем колебаться. Если инвесторы смогут правильно определить, когда их инвестиции собираются вступить во времена неопределенной прибыльности, они могут отозвать свои инвестиции до того, как их стоимость снизится. С другой стороны, если степень волатильности можно точно предсказать и инвесторы сохранят свои инвестиции в период нестабильности, они также могут значительно увеличить свои активы.

Хотя модель волатильности не всегда является полностью точной, особенно на больших временных отрезках, она является важной частью бизнес-среды. Судьба бизнеса зависит от его способности точно предвидеть изменения, и поэтому модели волатильности широко используются сегодня. Поскольку технологические достижения и изучение того, как работают рынки, можно интерпретировать с помощью компьютеров, выполняющих вычисления, во много раз более совершенных, чем способны экономисты-люди, точность и использование этих моделей можно только ожидать.