Что такое недиверсифицируемый риск?

Неопределимые риски - это общие риски, связанные со скоростью колебаний или изменений, которые происходят на любом конкретном инвестиционном рынке. Хотя определенная степень недиверсифицируемого риска считается частью обычного процесса участия в покупке и продаже опционов на акции, многие аналитики рекомендуют баланс между активами и обязательствами как средство минимизации рыночного риска, связанного с любыми инвестициями. стратегия.

Одним из наиболее распространенных методов достижения этого баланса в отношении недиверсифицируемого риска является признание характера инвестиционного рынка. В любой данный момент времени некоторые инвестиции будут расти в цене, в то время как другие останутся на прежнем уровне или находятся в периоде спада. Принцип систематического риска включает балансирование элементов портфеля таким образом, чтобы прибыль от одной инвестиции помогала компенсировать временные убытки, понесенные с другой инвестицией. Чтобы управлять этим процессом, инвестор хотел бы диверсифицировать инвестиции, составляющие портфель, с тем чтобы они представляли широкий спектр типов инвестиций, связанных с рядом различных отраслей.

Этот процесс помогает управлять совокупной суммой недиверсифицируемого риска, эффективно защищая инвестора от чистого убытка в общей стоимости портфеля. Буфер этого типа также помогает купить инвестору некоторое время, так как чистая стоимость портфеля не сильно страдает, пока принимаются решения о том, что продавать и за что держаться, пока текущий нисходящий тренд не изменится. Если ожидается, что данная акция или опцион снизятся и начнут восстанавливаться в краткосрочной перспективе, инвестор может предпочесть удержать опцион и понести убытки.

Короче говоря, недифференцируемый риск - это не то, чего можно полностью избежать. В любой момент времени инвесторы работают с последствиями недиверсифицируемого риска. К счастью, риск можно сдерживать и контролировать в значительной степени путем эффективного управления портфелем и точной оценки будущих тенденций рынка.