Что такое бэк-тестирование?

Бэк-тестирование - это торговая стратегия, которая включает в себя задачу анализа исторических данных, связанных с возможностью инвестирования. Затем результаты исследования сравниваются с текущим состоянием инвестиций. Это должно определить, есть ли признаки благоприятных тенденций. Вот некоторая информация о том, как работает бэк-тестирование, почему важно работать с точными данными и что может произойти, если бэк-тестирование проводится неправильно.

Одна из ключевых вещей, которую нужно понять при бэк-тестировании, заключается в том, что этот процесс во многом зависит от запуска симуляции. В то время как любые инвестиции проходят через серию симуляций, основанных на количестве купленных или проданных акций, эта концепция немного глубже с бэк-тестированием. Моделирование выполняется не только на основе текущего состояния акций или производительности акций; Моделирование также выполняется на прошлой производительности инвестиций. Эта дополнительная миля прогнозирования торговых циклов и уровней производительности на основе прошлого статуса затем применяется к текущему состоянию инвестиций.

Цель обратного тестирования состоит в том, чтобы увидеть, были ли в прошлом аналогичные обстоятельства, применимые к текущему состоянию инвестиций. Если это так, это может быть сильным показателем того, куда инвестиции, вероятно, переместятся в будущем. Это особенно верно, если комбинация прошлых данных и симуляций указывает на то, что инвестиции были в аналогичном состоянии в ряде случаев в прошлом и имели тенденцию двигаться в одном конкретном направлении в большинстве симуляций.

Одна из опасностей, связанных с проведением бэк-тестирования, заключается в том, что достоверность результатов напрямую связана с качеством исторических данных, используемых для проведения торговых симуляций. Неверные или неполные данные быстро обесценивают любые попытки обратного тестирования. Кроме того, важно не игнорировать какой-либо аспект прошлых результатов инвестиций, даже если эти детали могут показаться безобидными. Чем полнее и детальнее данные, использованные для проведения бэк-тестирования, тем больше шансов, что симуляции укажут на верный вывод о том, как инвестиции будут торговаться в будущем.

Обратное тестирование - это не упражнение, которое можно провести за пять минут или меньше. Кроме того, количество деталей, которые должны быть применены, может быть обширным. Для тех, кто хочет получить быстрый ответ и не заинтересован в ознакомлении с прошлой документацией по уровню производительности, бэк-тестирование может показаться большой проблемой при очень небольшом возврате. Тем не менее, в случае осуществления крупных инвестиций, выделение времени на бэк-тестирование является одним из способов обеспечения того, чтобы инвестиции были разумными и, вероятно, в будущем будут расти.