Vad är ett rörligt medeldiagram?

Ett rörligt medeldiagram används för att bedöma stabiliteten i en process. Det används inom olika områden, inklusive konstruktion och tillverkning, för att analysera mindre rörelser och variationer i processer under en viss tidsperiod. Rörliga genomsnittliga kontrolldiagram är ett viktigt tekniskt verktyg för de flesta aktie- och råvaruhandlare som använder dem för att identifiera marknadstrender och reverseringar. Handlare förlitar sig också på dessa diagram för att bestämma en tillgångs stöd- och motståndszoner och för att sätta stopp-förluster. De två vanligaste metoderna för att skapa diagram med rörliga medelvärden är den enkla metoden för rörligt medelvärde och metoden för exponentiellt rörligt medelvärde.

Variabla data, såsom kostnad, tid och pris, används för att beräkna de punkter som kommer att ritas i det rörliga medeldiagrammet. Den enkla rörliga medelmetoden beräknar medelvärdet eller genomsnittet för en uppsättning datapunkter. Detta kan demonstreras i lager och råvaruhandel genom att använda en serie slutkurser för att skapa ett 30-dagars enkelt rörligt medelvärdesdiagram.

Stängningspriser under de senaste 30 handelsdagarna läggs samman och divideras med 30. Det resulterande svaret plottas sedan i det rörliga medeldiagrammet. Nästa punkt som anges i det rörliga genomsnittliga kontrollschemat beräknas genom att släppa det äldsta slutpriset och lägga till de senaste uppgifterna. När data som ritas i diagrammet är anslutna börjar en jämnkurva att bildas. Den första dagen på just detta enkla rörliga medeldiagram börjar den trettionde dagen.

Det enkla rörliga genomsnittet är känt som en släparindikator, eftersom priserna följer trenden. Handlare tenderar att förlita sig på detta tekniska verktyg endast när marknadspriserna trender i en etablerad riktning, uppåt eller nedåt. Enkla rörliga medelvärden är inte lika pålitliga på marknader som rör sig i sidled. Vissa handlare kompenserar för denna svaghet genom att skapa rörliga medeldiagram med hjälp av den exponentiella rörliga genomsnittsmetoden.

Det exponentiella rörliga genomsnittliga diagrammet visar rörelser som är närmare riktningen för den rådande trenden. Detta är möjligt eftersom formeln för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde, som är mer komplex, ger extra vikt till det nyare priset eller den senaste variabeln. Genom att tilldela ytterligare vikt på det senaste priset kommer det exponentiella rörliga genomsnittliga diagrammet att visa data som visar ett mer exakt svar på prisförändring jämfört med ett enkelt rörligt medeldiagram. Eftersom viktningen bestäms av den tidsram som används för att beräkna diagrammet appliceras mindre vikt under längre perioder och vice versa. För det 30-dagars genomsnittliga rörliga diagrammet kan vikten som bedöms till det senaste priset vara 7,52%, jämfört med en vikt på 18,75% för ett 10-dagars glidande medeldiagram.