บางครั้งเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพคือพอร์ตโฟลิโอทางการเงินที่มีการจัดระเบียบในลักษณะเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังโดยเฉพาะ วิธีการจัดโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนพึงพอใจเมื่อได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ในบางกรณีนักลงทุนจะเลือกกำหนดหลักทรัพย์ที่จะซื้อตามระดับความเสี่ยงขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อรับผลตอบแทนที่ต้องการ
พอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงจะแสดงถึงการเลือกหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดที่นักลงทุนสามารถซื้อและถือไว้ได้ในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่าการเลือกหลักทรัพย์นั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนรายใดหรือไม่เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาระดับความสะดวกสบายของนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของนักลงทุนและเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับผลการดำเนินงานของสินทรัพย์นั้น ๆ ช่วงเวลา. เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าสิ่งใดที่ถือเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนที่ได้รับในวันนี้อาจไม่เหมาะสมอย่างแท้จริงในหนึ่งปีนับจากนี้ หากปัจจัยทั้งสามข้อนี้มีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องประเมินการถือครองในพอร์ตโฟลิโออีกครั้งและกำหนดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมหลักทรัพย์ภายใต้สถานการณ์ใหม่
การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เห็นบนพื้นผิว ไม่มีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบรรลุความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของหลักทรัพย์ที่มีระดับความผันผวนที่เหมาะสมและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ นักลงทุนบางคนพบว่าการรวมหลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นในภาคการตลาดบางอย่างสามารถช่วยให้พวกเขาไปสู่เป้าหมายของพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นที่การรับความเสี่ยงต่ำสุดเพื่อผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุด คนอื่น ๆ อาจพบว่าการไปด้วยการผสมผสานของหุ้นพันธบัตรทรัพย์สินและการซื้อขายสกุลเงินบรรลุเป้าหมายของผลตอบแทนที่ต้องการในขณะเดียวกันก็รักษาความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
เนื่องจากการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพนั้นเชื่อมโยงกับเป้าหมายของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดจึงมักจะเป็นความคิดที่ดีที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเช่นนายหน้าการลงทุนเมื่อพยายามสร้างพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะที่สุดประเภทนี้ กระบวนการมักจะไม่มารวมกันข้ามคืน ในความเป็นจริงอาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าจะได้มาซึ่งการผสมผสานที่ลงตัวของสินทรัพย์เพื่อให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสม ความอดทนรวมถึงการเปิดรับความเป็นไปได้ของการผสมผสานหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันสามารถช่วยให้นักลงทุนค้นพบขอบเขตการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดและเพลิดเพลินไปกับผลประโยชน์ของพอร์ตการลงทุนที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
